机器学习--Gradient Boosting Machine(GBM）调参方法详解

一、GBM参数

总的来说GBM的参数可以被归为三类：

1. 树参数：调节模型中每个决策树的性质
2. Boosting参数：调节模型中boosting的操作
3. 其他模型参数：调节模型总体的各项运作

1、树参数

现在我们看一看定义一个决策树所需要的参数。注意我在这里用的都是python里scikit-learn里面的术语，和其他软件比如R里用到的可能不同，但原理都是相同的。

1. min_ samples_split 
   1. 定义了树中一个节点所需要用来分裂的最少样本数。
   2. 可以避免过度拟合(over-fitting)。如果用于分类的样本数太小，模型可能只适用于用来训练的样本的分类，而用较多的样本数则可以避免这个问题。
   3. 但是如果设定的值过大，就可能出现欠拟合现象(under-fitting)。因此我们可以用CV值（离散系数）考量调节效果。
2. min_ samples_leaf 
   1. 定义了树中终点节点所需要的最少的样本数。
   2. 同样，它也可以用来防止过度拟合。
   3. 在不均等分类问题中(imbalanced class problems)，一般这个参数需要被设定为较小的值，因为大部分少数类别（minority class）含有的样本都比较小。
3. min_ weight_ fraction_leaf 
   1. 和上面min_ samples_ leaf很像，不同的是这里需要的是一个比例而不是绝对数值：终点节点所需的样本数占总样本数的比值。
   2. #2和#3只需要定义一个就行了
4. max_ depth 
   1. 定义了树的最大深度。
   2. 它也可以控制过度拟合，因为分类树越深就越可能过度拟合。
   3. 当然也应该用CV值检验。
5. max_ leaf_ nodes 
   1. 定义了决策树里最多能有多少个终点节点。
   2. 这个属性有可能在上面max_ depth里就被定义了。比如深度为n的二叉树就有最多2^n个终点节点。
   3. 如果我们定义了max_ leaf_ nodes，GBM就会忽略前面的max_depth。
6. max_ features 
   1. 决定了用于分类的特征数，是人为随机定义的。
   2. 根据经验一般选择总特征数的平方根就可以工作得很好了，但还是应该用不同的值尝试，最多可以尝试总特征数的30%-40%.
   3. 过多的分类特征可能也会导致过度拟合。

在继续介绍其他参数前，我们先看一个简单的GBM二分类伪代码：

. 初始分类目标的参数值

. 对所有的分类树进行迭代：

    2.1 根据前一轮分类树的结果更新分类目标的权重值（被错误分类的有更高的权重）

    2.2 用训练的子样本建模

    2.3 用所得模型对所有的样本进行预测

    2.4 再次根据分类结果更新权重值

. 返回最终结果

以上步骤是一个极度简化的BGM模型，而目前我们所提到的参数会影响2.2这一步，即建模的过程。

2、boosting参数

　　现在我们来看看影响boosting过程的参数：

1. learning_ rate 
   • 这个参数决定着每一个决策树对于最终结果（步骤2.4）的影响。GBM设定了初始的权重值之后，每一次树分类都会更新这个值，而learning_ rate控制着每次更新的幅度。
   • 一般来说这个值不应该设的比较大，因为较小的learning rate使得模型对不同的树更加稳健，就能更好地综合它们的结果。
2. n_ estimators 
   • 定义了需要使用到的决策树的数量（步骤2）
   • 虽然GBM即使在有较多决策树时仍然能保持稳健，但还是可能发生过度拟合。所以也需要针对learning rate用CV值检验。

3. subsample

   • 训练每个决策树所用到的子样本占总样本的比例，而对于子样本的选择是随机的。
   • 用稍小于1的值能够使模型更稳健，因为这样减少了方差。
   • 一把来说用~0.8就行了，更好的结果可以用调参获得。

3、其他参数

　　好了，现在我们已经介绍了树参数和boosting参数，此外还有第三类参数，它们能影响到模型的总体功能：

1. loss

   • 指的是每一次节点分裂所要最小化的损失函数(loss function)
   • 对于分类和回归模型可以有不同的值。一般来说不用更改，用默认值就可以了，除非你对它及它对模型的影响很清楚。
2. init 
   • 它影响了输出参数的起始化过程
   • 如果我们有一个模型，它的输出结果会用来作为GBM模型的起始估计，这个时候就可以用init
3. random_ state 
   • 作为每次产生随机数的随机种子
   • 使用随机种子对于调参过程是很重要的，因为如果我们每次都用不同的随机种子，即使参数值没变每次出来的结果也会不同，这样不利于比较不同模型的结果。
   • 任一个随即样本都有可能导致过度拟合，可以用不同的随机样本建模来减少过度拟合的可能，但这样计算上也会昂贵很多，因而我们很少这样用
4. verbose 
   • 决定建模完成后对输出的打印方式：
     • 0：不输出任何结果（默认）
     • 1：打印特定区域的树的输出结果
     • >1：打印所有结果
5. warm_ start 
   • 这个参数的效果很有趣，有效地使用它可以省很多事
   • 使用它我们就可以用一个建好的模型来训练额外的决策树，能节省大量的时间，对于高阶应用我们应该多多探索这个选项。
6. presort 
   • 决定是否对数据进行预排序，可以使得树分裂地更快。
   • 默认情况下是自动选择的，当然你可以对其更改