1. 马尔可夫模型的几类子模型
大家应该还记得马尔科夫链(Markov Chain)，了解机器学习的也都知道隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model，HMM)。它们具有的一个共同性质就是马尔可夫性(无后效性)，也就是指系统的下个状态只与当前状态信息有关，而与更早之前的状态无关。
马尔可夫决策过程(Markov Decision Process, MDP)也具有马尔可夫性，与上面不同的是MDP考虑了动作，即系统下个状态不仅和当前的状态有关，也和当前采取的动作有关。还是举下棋的例子，当我们在某个局面（状态s）走了一步(动作a)，这时对手的选择（导致下个状态s’）我们是不能确定的，但是他的选择只和s和a有关，而不用考虑更早之前的状态和动作，即s’是根据s和a随机生成的。
我们用一个二维表格表示一下，各种马尔可夫子模型的关系就很清楚了：
| 不考虑动作 | 考虑动作 | |
| 状态完全可见 | 马尔科夫链(MC) | 马尔可夫决策过程(MDP) |
| 状态不完全可见 | 隐马尔可夫模型(HMM) | 不完全可观察马尔可夫决策过程(POMDP) |
2. 马尔可夫决策过程
一个马尔可夫决策过程由一个四元组构成M = (S, A, P,