均匀随机数生成

  先来说说均匀随机数生成,这是非均匀随机数的生成基础。

  例如,我们现在有drand()函数,可以随机生成[0,1]范围内的均匀随机数。

  要求一个drand2()函数,能够生成[0,2]内的均匀随机数。

  显然有:

\[drand2()=2*drand()\]

  但是很多时候,我们希望生成的随机数是有一定概率偏向的。

  比如生成[0,2]的随机数,越偏向2的数,出现的概率越大,显然上面的\(2*drand()\)无法满足要求

  例如,我们的随机数的概率密度分布如下:

蒙特卡洛——使用CDF反函数生成非均匀随机数-LMLPHP

生成指定概率密度的随机数

  先上结论:

  设概率密度函数\(f(x)\),概率累计分布函数\(F(x)\),生成概率密度为\(f(x)\)的随机数的函数如下:


\[F^{-1}(drand())\]

  那么,为什么使用累积分布函数(CDF)的反函数,就能生成符合概率密度分布函数(PDF)的随机数呢?


证明

  设概率密度函数\(f(x)\),概率累计分布函数\(F(x)\)\(\xi\)表示服从\((0,1)\)均匀分布的随机变量,变换函数为\(G\),随机变量\(X=G(\xi)\),其中\(F(x)\)为单调递增函数。

  由概率分布定义知:

\[P\{X<a\}=F(a)\]
\[P\{G(\xi)<a\}=F(a)\]

  若\(G(\xi)\)为单调递增函数,可得:

\[P\{\xi<G^{-1}(a)\}=F(a)\]

  已知\(\xi\)\((0,1)\)上均匀分布,可得:

\[P\{\xi<b\}=b,b \in (0,1)\]
\[P\{\xi<G^{-1}(a)\}=F(a)=G^{-1}(a)\]

  故有F,G互为反函数,即:

\[X=G(\xi)=F^{-1}(\xi)\]

  更多拓展见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/191487550

04-17 08:18