IRLS用于解决这种目标函数的优化问题(实际上是用2范数来近似替代p范数,特殊的如1范数)。

IRLS(迭代加权最小二乘)-LMLPHP

可将其等价变形为加权的线性最小二乘问题:

IRLS(迭代加权最小二乘)-LMLPHP

其中W(t)可看成对角矩阵,每步的w可用下面的序列代替

IRLS(迭代加权最小二乘)-LMLPHP

IRLS(迭代加权最小二乘)-LMLPHP

如果 p=1,则将w(t)换为这种形式

IRLS(迭代加权最小二乘)-LMLPHP

有时为了保证分母不为零,加上了一个比较项(     IRLS(迭代加权最小二乘)-LMLPHP     )

04-14 07:09