R：在数据表中使用quantmod的Delt

本文介绍了R：在数据表中使用quantmod的Delt的处理方法，对大家解决问题具有一定的参考价值，需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧！ 问题描述 29岁程序员，3月因学历无情被辞！ 按照 R data.table返回计算和设置（） 我想问我如何使用 Delt（）从库（quantmod）在 data.table（）中的时间序列。 到目前为止，感谢Frank，我有： set.seed（42） DT< ; - data.table（ ticker = rep（letters，each = 5）， priceA = runif（5 * 26 ^ 2）， priceB = runif（5 * 26 ^ 2） ） DT [，粘贴（'返回'，LETTERS [1：2]，sep =''）：= { lapply（.SD，function（x）{ old< - head（x，-1） new< - tail（x，-1）c（NA，（new-old）/ old）}）}，by = ticker，.SDcols = grep（'^ price'，names（DT））] 结果（对于此种子值）为： ticker priceA priceB returnsA returnedB 1：a 0.9148060 0.7956245 NA NA 2：a 0.9370754 0.9314941 0.02434327 0.1707710 3：a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883 4：a 0.8304476 0.1666758 1.90224707 -0.7341691 5：a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939 2.8900659 --- 3376：z 0.2887293 0.3473923 -0.54132570 -0.3514041 3377：z 0.9013438 0.1788842 2.12176058 -0.4850656 3378：z 0.3126429 0.7648157 -0.65313686 3.2754788 3379 ：z 0.8791381 0.1300418 1.81195584 -0.3299698 3380：z 0.8160158 0.8159330 -0.07180019 5.2743905 我使用 Delt（）（或类似的％更改函数）而不是 function（x）{ old new< - tail（x，-1）c（NA，（new-old）/ old）} p> 很多谢谢！解决方案 Delt 到一个简单的向量： DT [， paste（'returns'，LETTERS [1：2]，sep =''）：= lapply（.SD，function（x）c（Delt（x）））， by = ticker，.SDcols = grep（'^ price'，names（DT））] / p> 股票价格A股价B回报A回报B 1：a 0.9148060 0.7956245 NA NA 2：a 0.9370754 0.9314941 0.02434327 0.1707710 3：a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883 4：a 0.8304476 0.1666758 1.90224707 -0.7341691 5：a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939 2.8900659 --- Following R data.table Return calculation and set()I would like to ask how I can use Delt() from library(quantmod) to find returns for a time-series in a data.table().So far, thanks to Frank, I have:set.seed(42)DT <- data.table( ticker=rep(letters,each=5), priceA=runif(5*26^2), priceB=runif(5*26^2))DT[,paste('returns',LETTERS[1:2],sep=''):={ lapply(.SD,function(x){ old <- head(x,-1) new <- tail(x,-1) c(NA,(new-old)/old) })},by=ticker,.SDcols=grep('^price',names(DT))]The result (for this seed value) is: ticker priceA priceB returnsA returnsB 1: a 0.9148060 0.7956245 NA NA 2: a 0.9370754 0.9314941 0.02434327 0.1707710 3: a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883 4: a 0.8304476 0.1666758 1.90224707 -0.7341691 5: a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939 2.8900659 ---3376: z 0.2887293 0.3473923 -0.54132570 -0.35140413377: z 0.9013438 0.1788842 2.12176058 -0.48506563378: z 0.3126429 0.7648157 -0.65313686 3.27547883379: z 0.8791381 0.1300418 1.81195584 -0.82996983380: z 0.8160158 0.8159330 -0.07180019 5.2743905How can I use Delt() (or a similar %change function) instead of function(x){ old <- head(x,-1) new <- tail(x,-1) c(NA,(new-old)/old) } ??Many many thanks! 解决方案 You just need to convert the return value of Delt to a simple vector:DT[, paste('returns',LETTERS[1:2],sep=''):=lapply(.SD,function(x) c(Delt(x))), by=ticker,.SDcols=grep('^price',names(DT))]This produces: ticker priceA priceB returnsA returnsB 1: a 0.9148060 0.7956245 NA NA 2: a 0.9370754 0.9314941 0.02434327 0.1707710 3: a 0.2861395 0.6269996 -0.69464620 -0.3268883 4: a 0.8304476 0.1666758 1.90224707 -0.7341691 5: a 0.6417455 0.6483800 -0.22722939 2.8900659--- 这篇关于R：在数据表中使用quantmod的Delt的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持！ 上岸，阿里云！