是否有可能在ARIMAX模型中包含外生变量的滞后？

问题描述

假设我有两个时间序列{x}和{y}，并且想要检查{y}的当前实现如何依赖于{x}的当前实现和过去实现以及{y}的过去实现。为此，我可以运行包含{x}和{y}的p滞后的VAR(P)模型。然而，我想假设{x}是外生的，所以我想运行ARIMAX模型会更好，即具有一个或多个外生变量的ARIMA模型。

为了估计R中的ARIMAX模型，我可以使用TSA包中的函数arimax()(https://www.rdocumentation.org/packages/TSA/versions/1.01/topics/arimax)或Forecast中的auto.arima()(https://www.rdocumentation.org/packages/forecast/versions/8.1/topics/auto.arima)，这两个函数都允许包含外部变量(用参数xreg指定)

但是，我想知道为什么不能定义外生变量的滞后？或者，为什么我们不应该估计包含外生变量滞后的ARIMAX模型，有什么(理论)原因吗？我知道A自回归D分布Lag模型是可能的，所以基本上是带有外生变量的AR模型。

推荐答案

我今天遇到了同样的问题。我还没有尝试我的想法，但我认为我们可以将滞后的外生序列作为模型中的常见外生变量来传递。

示例：

传递外生变量时，不是只传递时间t的外生变量，还可以传递时间t-1、t-2的外生变量，依此类推。

这篇关于是否有可能在ARIMAX模型中包含外生变量的滞后？的文章就介绍到这了，希望我们推荐的答案对大家有所帮助，也希望大家多多支持！