我正在尝试重用以前在R中生成的HoltWinters模型。我发现了一个相关的条目here,但似乎不适用于HoltWinters。基本上我尝试过这样的事情:
myModel<-HoltWinters(ts(myData),gamma=FALSE)
predict(myModel,n.ahead=10)
#time to change the data
predict(myModel,n.ahead=10,newdata=myNewData)
当我尝试使用新数据进行预测时,我得到了相同的预测。
我将不胜感激任何建议。
最佳答案
您可以使用update
:
mdl <- HoltWinters(EuStockMarkets[,"FTSE"],gamma=FALSE)
predict(mdl,n.ahead=10)
Time Series:
Start = c(1998, 170)
End = c(1998, 179)
Frequency = 260
fit
[1,] 5451.093
[2,] 5447.186
[3,] 5443.279
[4,] 5439.373
[5,] 5435.466
[6,] 5431.559
[7,] 5427.652
[8,] 5423.745
[9,] 5419.838
[10,] 5415.932
predict(update(mdl,x=EuStockMarkets[,"CAC"]),n.ahead=10)]
Time Series:
Start = c(1998, 170)
End = c(1998, 179)
Frequency = 260
fit
[1,] 3995.127
[2,] 3995.253
[3,] 3995.380
[4,] 3995.506
[5,] 3995.633
[6,] 3995.759
[7,] 3995.886
[8,] 3996.013
[9,] 3996.139
[10,] 3996.266
关于r - 使用新数据重用HoltWinters模型,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题:https://stackoverflow.com/questions/6570541/