r - IBrokers:使用R排队订单

我正在尝试使用R通过Interactive Brokers API进行简单的订单。

例如，我正试图购买1股IBM股份和1股MSFT股票。

我在R中找不到有关如何执行此步骤的任何文档。是否有人熟悉R中使用TWS API的知识？

谢谢!

最佳答案

在Cran上有一个相当不错的项目叫IBrokers，它包装了IB的C++ API。

您可以在cran上找到它:http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html

看一下小插图，以获取有关如何获取数据和设置订单的良好参考:

关于常规设置和接收数据:
http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf

另外，我真的可以推荐备忘单:http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokersREFCARD.pdf

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因此，要设置订单，请使用placeOrder对象，该对象提供了连接详细信息(在我链接的常规设置中对此进行了描述):

placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("IBM"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"BUY",1,"MKT"))
placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("MSFT"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"SELL",1,"MKT"))

在这里，两个都是市场订单。

我希望这是您的起点。

关于r - IBrokers:使用R排队订单，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/27254131/