我正在寻找一个使用Ornstein-Uhlenbeck来估计考虑协整证券时均值回复时间的r代码示例
最佳答案
引用:打包“ouch” (link)
发言题目:系统发育比较假设的Ornstein-Uhlenbeck模型
prev_sprd <- c(sprd[2:length(sprd)], 0)
d_sprd <- sprd - prev_sprd
prev_sprd_mean <- prev_sprd - mean(prev_sprd)
sprd.zoo <- merge(d_sprd, prev_sprd_mean)
sprd_t <- as.data.frame(sprd.zoo)
与拦截:
result <- lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean, data = sprd_t)
half_life <- -log(2)/coef(result)[2]
half_life
或如果没有拦截:
result = lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean + 0, data = sprd_t)
half_life1 = -log(2)/coef(result)[1]
half_life1
还可以尝试:
Statistical Methods for Financial Engineering, B. Remillard
On the Simulation and Estimation of the Mean-Reverting Ornstein-Uhlenbeck Process
为什么这很重要？
如果我们进入均值回复位置，并且3或4个半衰期之后的价差仍未恢复为零，则我们有理由相信这种情况可能已经改变，我们的均值回复模型可能不再有效
引用:
关于使用Ornstein-Uhlenbeck估计均值回复时间的r代码，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/4000018/