我正在尝试在Python中使用Quantlib为股票期权（美国）定价。
我想在股息时间表中添加隐含回购曲线（股票借入）。我浏览了Quantlib，但发现只有解决离散股息的解决方案，而不是额外的回购曲线。
有没有办法做到这一点，一个现成的替代方案？
最佳答案
除了不连续的股息计划之外，您还可以传递连续的股息收益率。您可能暗示回购利率为1，如this article中所述。
关于python - 在QuantLib中使用离散股息和 repo 曲线对美国股票期权定价，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/49007202/