我有一个大约 250 个年度最大降雨量测量值的数据系列， maxima[,] 并且想要一次将分位数回归应用于所有系列并获得 R 中每个回归模型的显着性。
library(quantreg)
qmag <- array(NA, c(250,4))
taus <- c(0.05, 0.1, 0.95, 0.975)
for(igau in 1:250){
qure <- rq(maxima[,igau+1]~maxima[,1], tau=taus)
qmag[igau,] <- coef(qure)[2,]
}
我试过了
summary(qure, se="boot")$p.value
ci(qure)
和其他类似的变化，但得到 NULL 值。实际上是否可以将 quantreg 中的 p 值自动提取到表格中，而不是仅在每个模型的
summary() 中单独查看它们？ 最佳答案
看看运行 str() 对象的 summary 产生的结构:
require(quantreg)
data(engel)
mod <- rq(foodexp ~ income, data = engel)
summ <- summary(mod, se = "boot")
summ
str(summ)
summ$coefficients[,4]
关于R 包 quantreg : Extract p-values，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/7914192/