r - lasso回归的predict.lars命令:“s”和“p”参数是什么？

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在help(predict.lars)中，我们可以看到参数s是“索引路径的值或值向量。其值取决于mode =参数。默认情况下（mode =“ step”），s应该采用值在0到p之间（例如，步骤1.3表示步骤1和2之间的方式的0.3。）”

“索引路径”是什么意思？同样，s的值必须介于1到p之间，但是p是什么？帮助文件中未提及参数p。

我知道这是基本的，但是关于predict.lars并没有一个单一的问题。

最佳答案

使用mode="norm"选项最简单。在这种情况下，s应该只是您的L1正则化系数（\lambda）。

要了解mode=step，您需要进一步了解LARS算法。

LARS可以解决的一个问题是L1正则化回归问题：min ||y-Xw||^2+\lambda|w|，其中y是输出，X是输入向量的矩阵，而w是回归权重。

LARS的工作原理的简化解释是，它通过在回归权重向量中添加或删除维度来贪婪地构建此问题的解决方案。

这些贪婪步骤中的每个步骤都可以解释为L1正则化问题的解决方案，其中\lambda的值减小。这些步骤的顺序称为路径。

因此，在给定LARS路径的情况下，要获取用户提供的\lambda的解决方案，请沿着路径进行迭代，直到下一个元素小于输入的\lambda，然后采取部分步骤（\lambda线性减小每个步骤之间）。

关于r - lasso回归的predict.lars命令:“s”和“p”参数是什么？ ，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/17238801/