我有兴趣使用套索解决我遇到的问题。 Here是该算法的链接。我知道R有一个很好的实现，但是很好奇python是否有类似的东西。
我认为sklearn.linear_model.MultiTaskLasso可能有点相似，但不确定。谁能对此有所启发？
最佳答案
就我所知，scikit-learn不提供此实现，我也对此进行了研究。MultiTaskLasso还有其他功能。从documentation:
“MultiTaskLasso是一个线性模型，用于联合估计多个回归问题的稀疏系数:y是形状为(n_samples, n_tasks)的2D数组。约束是所有回归问题(也称为任务)的选定特征都相同。”
换句话说，MultiTaskLasso是套索的实现，能够同时预测多个目标(因此y是2D数组)。已知此问题的另一种方法是“多输出回归”或“multi-target regression'”。如果任务相关，则此类方法可以改进尝试对每个任务或目标分别建模的方法。