我正在寻找一个函数来计算指数移动和在numpy或scipy。我想避免使用python循环，因为它们非常慢。
具体来说，我有两个系列a[]和t[]。t[i]是值a[i]的时间戳。我定义了一个半衰变期τ。对于给定时间t，指数移动和是在t之前发生的所有值a[i]的和，每个a[i]的权重exp（-t-t[i]）/tau。
谢谢！
最佳答案
看看numpy.convolve。指数移动和是一个卷积。
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具体来说，我有两个系列a[]和t[]。t[i]是值a[i]的时间戳。我定义了一个半衰变期τ。对于给定时间t，指数移动和是在t之前发生的所有值a[i]的和，每个a[i]的权重exp（-t-t[i]）/tau。
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