我有一个600万行的数据集,列是:symboltimeStampopen priceclose price我运行以下循环,这需要很长时间,尽管非常简单(如果open pricenan,则从上一行中获取close price):

for i in range(0,len(price2)):
    print(i)
    if np.isnan(price3.iloc[i,2]):
        price3.iloc[i,2]=price3.iloc[i-1,3]

我怎样才能加快这个循环据我所知,我可以更改为apply(),但如何将if条件包含到其中?

最佳答案

代替for循环,您可以将pandas.Series.fillna与移位序列一起用于收盘价。

price3['open price'].fillna(price3['close price'].shift(1), inplace=True)

这是矢量化的,所以应该比for循环快得多。
注意,我假设price2price3具有相同的长度,您也可以在循环中遍历price3

10-04 19:53