在任何处理统计和时间序列分析(pandas和statsmodel)的Python模块中，我找不到任何有关功能的引用信息来执行Johansen协整测试。是否有位bpdy知道周围是否有一些代码可以对时间序列之间的协整性进行这种测试？
谢谢你的帮助，
马鲁齐奥
最佳答案
statsmodels没有Johansen协整检验。而且，我也从未在其他任何python包中看到过它。
statsmodels具有VAR和结构VAR，但还没有VECM(矢量错误校正模型)。
更新:
正如Wes所提到的，现在有一个针对Johansen的statsmodels协整检验的拉动请求。我已经在LeSage的空间计量经济学工具箱中翻译了matlab版本，并编写了一组测试以验证我们得到的结果相同。
下一版本的statsmodels应该可用。
更新2:
统计数据模型0.9.0中包含了对协整coint_johansen的测试，以及矢量误差校正模型VECM。
(另请参阅第3个答案)
关于python - Python中的Johansen协整测试，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/12186994/