c++ - C++中的稀疏非负最小二乘

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我正在寻找一种软件包来解决C++中非常大的稀疏非线性最小二乘问题。我遇到了许多使用C++编写的现代linalg库(本征， Armadillo ，boost等)，但是似乎没有一个内置这样的求解器(甚至是常规的最小二乘法)。尽可能避免对旧的C / Fortran接口(interface)造成一堆困惑的调用。谢谢!

最佳答案

我只会使用用C++编写的通用NLP求解器 IPOPT。它是我尝试过的最强大的求解器，它适用于非常大的问题。

如果您使用通用IPOPT，那么更改需求(例如添加约束)将没有问题。

解决方案过程中耗时的部分是在每个迭代步骤中求解线性系统，因此值得为您的平台获得最佳的线性求解器+ LinAlg软件包。

不幸的是，IPOPT在内部调用Fortran子例程，因此您将需要一个Fortran编译器，这有点麻烦。

如果IPOPT还不够，您将不得不寻找特定于问题的解决方案。