对于双变量时间序列的互相关，我使用ccf或acf对其进行绘制，但两个图不相同。 ccf的第一个图与acf的左上图一致，而ccf的第二个图与acf的右下图不一致。
我想知道我是否想念什么？谢谢!
par(mfrow = c(2,1))
ccf(x[,1],x[,2])
ccf(x[,2],x[,1])
acf(x)
最佳答案
ACF衡量单个时间序列与其自身滞后的相关性。 CCF测量两个滞后时间序列之间的相关性。看起来是一样的(ccf的第一个图和acf的左上图)实际上是不同的。如果您提取了这些值，我相信您会看到这一点。如果两个时间序列具有很高的相关性，则ACF和CCF很可能看起来是相同的。
CCF的第一个图实际上与左下ACF加右上ACF组合在一起。左上方和右下方ACF图仅表示单变量时间序列滞后相关性。
如果在ACF函数中输入多元时间序列，它将返回自相关图(左上和右下)以及互相关函数的两半。