arima.sim()就像模拟固定时间序列的 super 按钮一样工作，但是我找不到任何模拟非平稳时间序列(由任意Arima系数参数化)的内置程序或程序包。像这样的东西已经存在了吗，或者这只是我需要手动编写的代码之一？
最佳答案
例如，我们要模拟一个φ= -1.1的AR(1)过程，定义为:X_t =μ+ ϕX_ {t-1} + Z_t
set.seed(123456) # creo una semilla
Xt <- filter(rnorm(100), filter = c(-1.1), method='recursive')
ar1.Xt <- ar.ols(Xt, intercept = T)
ar1.Xt
plot(ar1.Xt, xlim = c(-1.2,1.2), ylim = c(-1.2,1.2))
逆根在单位圆之外，因此这是一个非平稳过程
关于r - 模拟非平稳过程，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/20060016/