代码源在这里:https://github.com/quantopian/zipline/blob/master/zipline/examples/pairtrade.py
代码块是这样的:
def ols_transform(data, sid1, sid2):
"""Computes regression coefficient (slope and intercept)
via Ordinary Least Squares between two SIDs.
"""
p0 = data.price[sid1]
p1 = sm.add_constant(data.price[sid2], prepend=True)
slope, intercept = sm.OLS(p0, p1).fit().params
return slope, intercept
数据框“数据”是从以下创建的:
data = load_from_yahoo(stocks=['PEP', 'KO'], indexes={},
start=start, end=end)
并有这样的输出:
PEP KO
Date
2001-01-02 00:00:00+00:00 15.25 9.20
2001-01-03 00:00:00+00:00 16.19 9.54
2001-01-04 00:00:00+00:00 16.55 9.72
2001-01-05 00:00:00+00:00 16.29 9.67
2001-01-08 00:00:00+00:00 16.09 9.79
2001-01-09 00:00:00+00:00 15.74 9.70
2001-01-10 00:00:00+00:00 15.74 9.61
2001-01-11 00:00:00+00:00 15.80 9.88
我的问题是,这如何运作?
p0 = data.price[sid1]:
p1 = sm.add_constant(data.price[sid2], prepend=True)
在最后的代码块中,“价格”未定义为列。我不确定为什么可以调用它?它甚至不是数据帧的名称。
与导入的软件包有关吗?还是我完全错过了什么?
最佳答案
这是由于函数的上一行(@batchtransform):https://github.com/quantopian/zipline/blob/master/zipline/examples/pairtrade.py#L28起到了神奇的作用。有关此工作原理的更完整说明,请参见“批处理转换”下的Quantopian帮助文档https://www.quantopian.com/help。
但是,请注意,这是一个旧示例,可以重构为使用较新的history(),从而实现相同但更快,更简洁的效果。帮助文档还包含对此的描述。