代码源在这里:https://github.com/quantopian/zipline/blob/master/zipline/examples/pairtrade.py

代码块是这样的:

def ols_transform(data, sid1, sid2):
   """Computes regression coefficient (slope and intercept)
   via Ordinary Least Squares between two SIDs.
   """
   p0 = data.price[sid1]
   p1 = sm.add_constant(data.price[sid2], prepend=True)
   slope, intercept = sm.OLS(p0, p1).fit().params

   return slope, intercept


数据框“数据”是从以下创建的:

data = load_from_yahoo(stocks=['PEP', 'KO'], indexes={},
                           start=start, end=end)


并有这样的输出:

                          PEP     KO
Date
2001-01-02 00:00:00+00:00  15.25   9.20
2001-01-03 00:00:00+00:00  16.19   9.54
2001-01-04 00:00:00+00:00  16.55   9.72
2001-01-05 00:00:00+00:00  16.29   9.67
2001-01-08 00:00:00+00:00  16.09   9.79
2001-01-09 00:00:00+00:00  15.74   9.70
2001-01-10 00:00:00+00:00  15.74   9.61
2001-01-11 00:00:00+00:00  15.80   9.88


我的问题是,这如何运作?

   p0 = data.price[sid1]:
   p1 = sm.add_constant(data.price[sid2], prepend=True)


在最后的代码块中,“价格”未定义为列。我不确定为什么可以调用它?它甚至不是数据帧的名称。

与导入的软件包有关吗?还是我完全错过了什么?

最佳答案

这是由于函数的上一行(@batchtransform):https://github.com/quantopian/zipline/blob/master/zipline/examples/pairtrade.py#L28起到了神奇的作用。有关此工作原理的更完整说明,请参见“批处理转换”下的Quantopian帮助文档https://www.quantopian.com/help

但是,请注意,这是一个旧示例,可以重构为使用较新的history(),从而实现相同但更快,更简洁的效果。帮助文档还包含对此的描述。

09-04 08:47