我有一个非常大的矩阵,所以我使用 glmnet 进行回归。
我有一个条件,带有 p 的名称必须具有正系数,带有 n 的名称必须具有负系数。
我怎样才能在 glmnet 中强制这种情况?
下面是一个小例子作为说明:
library(glmnet)
y <- cumsum(sample(c(-1, 1),100, TRUE))
p1 <- cumsum(sample(c(-1, 1),100, TRUE))
p2 <- cumsum(sample(c(-1, 1),100, TRUE))
p3 <- cumsum(sample(c(-1, 1),100, TRUE))
n1 <- cumsum(sample(c(-1, 1),100, TRUE))
n2 <- cumsum(sample(c(-1, 1),100, TRUE))
df1 <- data.frame(y,p1,p2,p3,n1,n2)
df1
y <- as.matrix(df1[,1])
x <- as.matrix(df1[,-1])
fit1=glmnet(x,y)
coefall <- coef(fit1,s=0.005)
感谢您的帮助。
最佳答案
从 ?glmnet
:
要限制您的参数,您必须调用:
fit1=glmnet(x, y, lower.limits=c(0, 0, 0, -Inf, -Inf),
upper.limits=c(Inf, Inf, Inf, 0, 0))
关于R:glmnet:强制系数为某个符号,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题:https://stackoverflow.com/questions/35927521/