r - 拟合到 ARIMA 模型的时间序列的方差

我认为这是一个基本问题，但也许我混淆了概念。

假设我使用 R 预测包中的函数 auto.arima() 将 ARIMA 模型拟合到时间序列。该模型假设方差不变。我如何获得该差异？它是残差的方差吗？

如果我使用该模型进行预测，我知道它给了我条件均值。我也想知道(恒定)方差。

谢谢你。

布鲁诺

最佳答案

从 arima() 帮助我看到

sigma2
  the MLE of the innovations variance.

var.coef
  the estimated variance matrix of the
  coefficients coef, which can be extracted
  by the vcov method.

看起来你想要哪个取决于你的模型。我很确定你想要 sigma2。

要获得 sigma2，请执行以下操作:

?arima
x=cumsum(rcauchy(1000))

aax=auto.arima(x)
str(aax)
aax$sigma2

关于r - 拟合到 ARIMA 模型的时间序列的方差，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/16425637/