r - 如何解释 R 中自动 arima 结果的第二部分？

我正在对我的数据执行 time series 分析，并且我已经运行了 auto arima 函数来确定在我的 ARIMA 模型中使用的最佳系数。

model1 <- auto.arima(log(mydata_ts))
model1

Series: log(mydata_ts)
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]

Coefficients:
          ar1      ar2     ma1    sar1
      -1.1413  -0.3872  0.9453  0.7572
s.e.   0.1432   0.1362  0.0593  0.0830

sigma^2 estimated as 0.006575:  log likelihood=48.35
AIC=-86.69   AICc=-85.23   BIC=-77.44

我知道上面结果中的 (2,1,1) 指的是将在 ARIMA 模型中使用的 p、d 和 q 的值。
但是 (1,0,0) 呢？

最佳答案

ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12] 是季节性 ARIMA。 [12] 代表季节的周期数，即在这种情况下一年中的几个月。 (1,0,0) 代表模型的季节性部分。看看 this 。

关于r - 如何解释 R 中自动 arima 结果的第二部分？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/47119765/