好奇是否有人使用过。我在一个时间序列上做了一个简单的EMA操作。但是无法很好地调和。
我读到更新常数的值= 2 /（N + 1）。我定义了x = 1:20，并做了EMA(x,5）。然后，我使用递归计算进行了EMA计算。这两个结果并不完全一致
函数返回
EMA(x,5)
[1] NA NA NA NA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
我的小东西给了我，
EMA
[1] 1.000000 1.333333 1.888889 2.592593 3.395062 4.263374 5.175583 6.117055 7.078037 8.052025 9.034683 10.023122 11.015415 12.010276 13.006851 14.004567
[17] 15.003045 16.002030 17.001353 18.000902
最佳答案
要获得您正在寻找的答案，您需要写
TTR::EMA(1:20, n=1, ratio=2/(5+1))
[1] 1.000000 1.333333 1.888889 2.592593 3.395062 4.263374 5.175583
[8] 6.117055 7.078037 8.052025 9.034683 10.023122 11.015415 12.010276
[15] 13.006851 14.004567 15.003045 16.002030 17.001353 18.000902
如果您呼叫
TTR::EMA(1:20, n=5)，则等同于呼叫TTR::EMA(1:20, n=5, ratio=2/(5+1))
这会将NA排在前4位，然后第5位将是前5个条目的简单均值。 （即本例中为3）。然后，EMA算法将开始。第六名将是6 * 2/6 + 3 * 4/6 =4。第七名将是7 * 2/6 + 4 * 4/6 = 5等。
您可以看到确切的算法here