r - 高效生成离散随机数

我想快速生成离散随机数，其中我有一个已知的 CDF。本质上，算法是:

构造 CDF 向量(从 0 开始到 1 结束的递增向量) cdf

生成一个uniform(0, 1)随机数u

如果 u < cdf[1] 选择 1

否则如果 u < cdf[2] 选择 2

else if u < cdf[3] 选择 3
*...

示例

首先生成一个cdf:

cdf = cumsum(runif(10000, 0, 0.1))
cdf = cdf/max(cdf)

接下来生成 N 统一随机数:

N = 1000
u = runif(N)

现在对值进行采样:

##With some experimenting this seemed to be very quick
##However, with N = 100000 we run out of memory
##N = 10^6 would be a reasonable maximum to cope with
colSums(sapply(u, ">", cdf))

最佳答案

如何使用 cut :

N <- 1e6
u <- runif(N)
system.time(as.numeric(cut(u,cdf)))
   user  system elapsed
   1.03    0.03    1.07

head(table(as.numeric(cut(u,cdf))))

  1   2   3   4   5   6
 51  95 165 172 148  75

关于r - 高效生成离散随机数，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/15137459/