我一直在为Matlab中的quadprog函数的参数化而苦苦挣扎，因为这样的问题：
其中x是x 0 w 0 + x 1 w 1 + x 2 2 w 2的矩阵，并且y是包含x每一行的值的目标矢量，w是权重矢量，lambda是标量值。
我已经尝试过了，但是我确定这是不正确的：
N = size(x, 2);
Sigma = cov(x);
H = 2.0*Sigma;
c = zeros(N,1);
quadprog(H, c)
有人可以指导我有关quadprog函数的参数是什么吗？
最佳答案
这个优化问题被称为Lasso，正如您所写，它不是形式上的二次程序。您可以将其转换为二次程序，请参见this link，也可以使用Matlab的内置lasso（“统计”工具箱的一部分）