我有一个使用正态分布函数pnorm（）和qnorm（）的规范化方法。我想改变自己的逻辑，以便可以使用经验分布而不是假设正态性。我使用ecdf（）来计算经验累积分布，但后来意识到我开始写一个函数，该函数基本上是经验的p和q版本。有没有更简单的方法可以做到这一点？也许一个带有pecdf（）和qecdf（）的软件包？我讨厌重新发明轮子。
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您可以使用quantile和ecdf函数分别获取qecdf和pecdf：
x <- rnorm(20)
quantile(x, 0.3, type=1) #30th percentile
Fx <- ecdf(x)
Fx(0.1) # cdf at 0.1