我的问题很简单：我想使用statsmodels在ARMA建模过程中定义特定的顺序滞后。
假设我有一个时间序列TS，我想以以下模型为例：
TS(t)= c + TS(t-2) + TS(t-5) + e(t)
此AR模型仅使用第二和第五个滞后。
但是还没有弄清楚如何告诉它仅查看那些滞后，而不是直到第五次的所有滞后，这是以下代码的作用：
ar1 = sm.tsa.ARMA(TS, (5,0)).fit(method="mle")
我确定有人已经这样做了。
最佳答案
看来您已经找到了github issue。如您所见，您尚不能执行此操作，但希望我们在0.7中具有此功能。如果您喜欢冒险，可以安装问题中提到的分支。
关于python - Statsmodels中的ARMA订单规范，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/26306554/