c# - 使用Quantlib尝试对工具定价时出错

尝试从自举曲线定价20x10互换时，我收到以下错误。错误被抛出在ImpliedRate函数的最后一行


  SwapRatesServiceTests.ImpliedRate_ForTwenty_x_TenYearSwap_ReturnsRate：
  System.ApplicationException：第二条腿：空不能取消引用句柄


我不知道从哪里开始调试此问题。任何帮助将不胜感激。

重要说明：我正在使用Quantlib的C＃Swig版本，因此基于swapvaluation.cpp示例，我的实际产品代码如下：

测试方法：

    [Test]
    public void ImpliedRate_ForTwenty_x_TenYearSwap_ReturnsRate()
    {
        //Arrange
        var startingDate = new Date(10,Month.October,2030); // starting date of 20x10yr swap
        var length= 10;
        repo.Setup(r => r.Read(It.IsAny<string>())).Returns(LoadSwapPoints()); // LoadSwapPoints returns IEnumerable<RateHelpers>

        //Act
        service.ConstructSwapPoints(SettlementDate);
        var instrumentRate = service.ImpliedRate(startingDate, length);

        //Assert
        Assert.That(instrumentRate, Is.Not.Null); // this must change to a value test

    }

这是较大的ConstructSwapPoints方法的一部分

        var depoFRASwapInstruments = PointVector; // RateHelperVector populated with RateHelpers
        DayCounter termStructureDayCounter = new ActualActual(ActualActual.Convention.Actual365);

        QuoteHandleVector quotes = new QuoteHandleVector();
        DateVector quoteDates = new DateVector();

        py = CreatePiecewiseLinearCurve(settlementDate, depoFRASwapInstruments, termStructureDayCounter, quotes, quoteDates);
        DiscountingTermStructure = new RelinkableYieldTermStructureHandle(py); //RelinkableYieldTermStructureHandle
        //DiscountingTermStructure.linkTo(py); // alternate way

        PricingEngine = new DiscountingSwapEngine(DiscountingTermStructure); // DiscountingSwapEngine

使用如下的ImpliedRate方法（由于IP限制，我删除了某些部分）；

    public double ImpliedRate(Date startingDate, int length)
    {

        var swapMaturityDate = startingDate.Add(new Period(length, TimeUnit.Years));
        var curveMaturityDate = py.maxDate();

        Schedule fixedSchedule = new Schedule(startingDate, swapMaturityDate, new Period(Frequency.Quarterly), SouthAfricanCalender, Convention, Convention, DateGeneration.Rule.Forward, false);
        Schedule floatSchedule = new Schedule(startingDate, swapMaturityDate, new Period(Frequency.Quarterly), SouthAfricanCalender, Convention, Convention, DateGeneration.Rule.Forward, false);

        VanillaSwap impliedSwap = new VanillaSwap(
            _VanillaSwap.Type.Payer,
            10000000.0,
            fixedSchedule,
            0.1,
            Actual365FixedDayCounter,
            floatSchedule,
            new Jibar(new Period(Frequency.Quarterly)),
            0,
            Actual365FixedDayCounter);

        impliedSwap.setPricingEngine(PricingEngine);

        return impliedSwap.fairRate(); // <---exception thrown here
    }

我希望我的术语是正确的，因为金融术语对我来说还是新的。

编辑：我添加了C ++标记，因为我认为实际上与某些底层C ++代码有关。希望这次接触可以揭示一些有关这里可能发生的情况的见解。

最佳答案

根据Quantlib mailing list的反馈

Jibar指数需要参考创建的无风险曲线。没有期限结构，Jibar可以返回过去的定价，但不能预测未来的定价。 Jibar构造函数需要替换为

new Jibar(new Period(Frequency.Quarterly), DiscountingTermStructure)

与

VanillaSwap impliedSwap = new VanillaSwap(
    _VanillaSwap.Type.Payer,
    10000000.0,
    fixedSchedule,
    0.1,
    Actual365FixedDayCounter,
    floatSchedule,
    new Jibar(new Period(Frequency.Quarterly), DiscountingTermStructure),
    0,
    Actual365FixedDayCounter);

关于c# - 使用Quantlib尝试对工具定价时出错，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/4013277/