r - 具有面板校正的标准误差和R中的AR(1)校正的OLS

我正在寻找在R中复制以下Stata命令:

xtpcse   y  x1   x2  x3  x4  i.xfe, corr(ar1) pairwise

其中i.xfe是固定影响因子。

我通常使用plm和coeftest函数(带有vcovBK)来运行具有面板校正的标准错误的回归。但是，除非我没有弄错，否则似乎没有将AR1相关结构合并到plm回归中。

我相信我可以使用gls包中的nlme函数来合并AR1结构:

gls(y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + factor(xfe),
                      data = data,
                      correlation = corAR1(form=~1),
                      na.action = na.omit)

但我一直找不到找到计算PCSE的方法。 vcovBK似乎不接受gls类型的对象。

如何将PCSE和AR1校正都合并到R中的模型中？任何帮助，将不胜感激。

最佳答案

您要使用的方法是面板数据的Praise-Winsten回归。

R中的panelAR软件包可用于执行此操作。我给出了一个实例代码及其与R等效的示例。
Stata代码:

xtpcse depvar indepvar, correlation(psar1)

Rcode:

require(panelAR)
panelAR(formula = formula ,data = data, panelVar = 'N', timeVar = 'T',
 panelCorrMethod = "pcse", autoCorr = "psar1", complete.case = T)

关于r - 具有面板校正的标准误差和R中的AR(1)校正的OLS，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/46879093/