我目前正在尝试实现一个机器学习算法,涉及到在MATLAB中的logistic loss function不幸的是,由于数值溢出,我遇到了一些麻烦。
一般来说,对于给定的输入s,logistic函数的值为:

 log(1 + exp(s))

logistic损失函数的斜率为:
 exp(s)./(1 + exp(s)) = 1./(1 + exp(-s))

在我的算法中,s = X*beta的值这里X是具有每个数据点的N数据点和P特征(即size(X)=[N,P])的矩阵,beta是每个特征的P系数的向量,因此size(beta)=[P 1]
我特别感兴趣的是计算给定值beta的Logistic函数的平均值和梯度。
Logistic函数w.r.t的平均值beta为:
 L = 1/N * sum(log(1+exp(X*beta)),1)

Logistic函数w.r.t.的斜率平均值b为:
 dL = 1/N * sum((exp(X*beta)./(1+exp(X*beta))' X, 1)'

注意size(dL) = [P 1].
我的问题是这些表达式不断产生数值溢出问题实际上来自于当exp(s)=Infs>1000exp(s)=0s<-1000.这两个事实
我正在寻找一种解决方案,使得s可以接受浮点运算中的任何值理想情况下,我也会非常感谢一个解决方案,它允许我以矢量化/高效的方式评估值和梯度。

最佳答案

下面的近似是怎样的:
–对于计算L,如果s很大,则exp(s)将远远大于1:

1 + exp(s) ≅ exp(s)

因此
log(1 + exp(s)) ≅ log(exp(s)) = s.

如果s很小,则使用exp()的Taylor series
exp(s) ≅ 1 + s

使用Taylor级数log()
log(1 + exp(s)) ≅ log(2 + s) ≅ log(2) + s / 2.

–对于计算dL,对于大型s
exp(s) ./ (1 + exp(s)) ≅ 1

对于较小的s
exp(s) ./ (1 + exp(s)) ≅ 1/2 + s / 4.

–计算L的代码可以如下所示:
s = X*beta;
l = log(1+exp(s));
ind = isinf(l);
l(ind) = s(ind);
ind = (l == 0);
l(ind) = log(2) + s(ind) / 2;
L = 1/N * sum(l,1)

07-28 02:54