我有几个措施：
损益表（PNL）。
盈亏比（W2L）。
平均增益下降比（AG2AD）。
马克斯获得最大下降率（Mg2MD）。
连续盈亏比（ncg2ncl）。
如果只有3个度量（A、B、C），那么我可以将“总计”度量表示为三维向量的大小：
R=sqrt（A^2+B^2+C^2）
如果我想将这5个度量合并为一个值，将它们表示为5D向量的大小是否有意义有没有办法在某些措施上增加“份量”，比如PNL？有没有更好的方法把它们结合起来？
更新：
我试图写一个函数（用c），它包含5个度量值，并以线性方式表示它们，这样我就可以将多维值折叠成单个线性值。这一点是，它只允许我使用一个变量（保存内存），它将提供两组度量值之间的快速比较方法。类似于构建散列值，但每个散列都可以用于比较（即>，这些值的统计显著性与它们列出的顺序相同：pnl最显著，ncg2ncl最不显著。
最佳答案
如果我想将这5个度量合并为一个值，将它们表示为5D向量的大小是否有意义？
当然，如果结果适合你。
有没有办法在某些措施上增加“份量”，比如PNL？
你可以引入恒重
SQRT(wa*A^2 + wb*B^2 + wb*C^2)
有没有更好的方法把它们结合起来？
这取决于你的要求特别是，使用简单和
|A| + |B| + |C|并没有什么错，它会更好地支持“平均”属性。也就是说，用你的公式(0, 0, 9)得到的总和要比(3, 3, 3)好得多，而用简单的和则是相等的。一般来说，奥利是对的：你必须自己做决定，没有一本算法书可以为你评估需求。