总共有100种不同的股票可供选择每只股票都有一个价格,我想创建一个随机的投资组合来模拟投资组合的总价值需要为1000000美元(给予或接受100美元),投资组合中的不同股票数量也可以是随机的(例如,投资组合可能是20支股票中的长股票)。我正在努力创建一个“好”的算法来实现这一点。
这并不是一个背包问题,因为没有什么需要优化的这有点像随机抽样,但不完全是。所以我想知道我可以用什么算法来解决这个问题有什么想法吗?
最佳答案
从总库存中选择库存数量
生成0到1之间的N
随机浮点数,N
,…,X_1
设T=数字之和=X_N
如果X_1 + ... + X_N
等于0,则重复步骤1。
规范化数字:T
,…X_1 = X_1 / T
。注意,现在和X_N = X_N / T
等于1。
设X_1 + ... + X_N
=总投资组合的价值(例如W
)
把美元投资在股票上
因此,第W = 1000000
支股票的购买股数为X_i * W
在Python中,
import numpy as np
import pandas as pd
pd.options.display.float_format = '{:.2f}'.format
N = 100
W = 10**6
portfolio_size = np.random.randint(1, N+1)
df = pd.DataFrame({'price': np.random.uniform(1, 100, size=(N,))})
df = df.iloc[np.random.choice(N, portfolio_size, replace=False)]
while True:
df['value'] = np.random.random(portfolio_size)
T = df['value'].sum()
if T != 0: break
df['value'] *= W/T
df['shares'] = df['value']/df['price']
df.index.name='stock num'
print(df)
print('Total value of portfolio: {}'.format(df['value'].sum()))
产生类似于
price value shares
stock num
0 34.52 65296.14 1891.72
24 6.82 13008.12 1906.35
83 15.56 100550.05 6463.14
12 60.35 30366.58 503.17
77 76.75 100814.58 1313.49
36 96.50 85649.01 887.53
51 26.28 96860.06 3685.21
9 43.22 31757.96 734.87
56 67.33 19889.57 295.40
66 79.99 30343.49 379.34
21 1.45 1718.19 1187.56
30 34.48 33604.31 974.65
52 80.15 64579.28 805.71
55 41.02 10226.60 249.29
40 8.49 25755.19 3032.82
20 89.46 102164.38 1142.06
5 45.94 42620.16 927.71
73 96.17 6021.88 62.62
58 60.00 24133.96 402.21
45 40.59 114640.49 2824.31
Total value of portfolio: 1000000.0