javascript - 投资组合优化在JavaScript中使用Quadprog会限制错误

我无法找出在使用numeric.js中的Quadprog进行此投资组合优化（找到最佳权重）时出了什么问题

我的投资组合约束很简单：权重总和应为1，所有权重（对于3种资产中的每一种）都应介于0和1之间（无卖空，无杠杆）。无法识别约束，权重变得非常高（也为负）。

    var constraintsmatrix = [[0,0,0,0], [1,0,1,0], [1,0,0,0]];
    var covmatrix = [[0.00020817,0.00016281,0.00009747],[0.00016281,0.00026680,0.00009912],[0.00009747,0.00009912,0.00019958]];
    var returnsmatrix = [0.1,0.05,0.1];
    var bvec = 1; // [1,0,0,0,0,0,0,1,1,1];
    var result = numeric.solveQP(covmatrix, returnsmatrix, constraintsmatrix, bvec);

任何提示表示赞赏。谢谢

最佳答案

我相信您的约束条件未正确指定，并且rhs没有传递。我们需要以下约束（平等至上）：

x1+x2+x3 = 1
x1 >= 0
x2 >= 0
x3 >= 0

这对应于

A=[[1,1,0,0],[1,0,1,0],[1,0,0,1]]
b=[1,0,0,0]

这是我得到的：



请注意，此模型的目标是0.5*x'Dx-d'x。另请注意，我将5个参数传递给solveQP。

关于javascript - 投资组合优化在JavaScript中使用Quadprog会限制错误，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/35641188/