r - 另一种Quantmod ZigZag叠加层

我目前正在使用quantmod ZigZag叠加层，但我发现它的计算方式与原始叠加层有所不同。
我已经演示了使用ZigZag(5％)和quantmod以及其他程序使用的RDWR以下picture的区别。如您所见，quantmod缺少明显的峰值和高位分配。
使用StockCharts时，您也可以很清楚地看到差异。

我认为这是因为quantmod可以平滑趋势。该算法应同时使用高值和低值，而不仅仅是平均价格或其他某种回归。
我想知道quantmod还是TTR是否提供替代的ZigZag叠加层，该叠加层将产生所需的输出(如图所示)。

谢谢。

在图片中显示quantmod输出的代码是

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"]
chart_Series(s)
add_TA(ZigZag(s,5),on=1)

最佳答案

问题是?ZigZag表示输入应该是高/低价格序列，而您提供了OHLCVA系列。如果您提供高/低系列，则它可以正常工作。

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE)
chart_Series(s, subset="2012-07::")
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)

关于r - 另一种Quantmod ZigZag叠加层，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/14792128/