使用函数getOptionChain时，我很难理解Quantmod的输出。
对于可重现的示例：
library(quantmod)
AAPL.2015 <- getOptionChain("AAPL", "2019/2021")
输出的截断部分：
....
另一方面，当前交易的期权如下：
首先，quantmod返回的结果与当前情况之间存在差异。例如，$ 215行使价为215美元时出现看涨期权，而当前当前的真实价格为4.45，Ask 4.85。
更一般而言，我应该如何解释期权代码的大写字母C后面的数字？
最佳答案
第一部分：
期权链返回的数据来自雅虎。您的经纪人显示的内容与yahoo显示的内容之间存在时间延迟（给予或接受15分钟）。请参见data delays from yahoo上的此页面。
第二部分：
option symbol rules the new way：来自被调查者
根符号+到期年份（yy）+到期月份（mm）+到期
日（dd）+买入/卖出指标（C或P）+行使价美元+行使价
美元的价格分数（可以包括小数）
请参阅上面链接的被调查者网站上的说明。