当我对我的问题运行Solve.QP时，我从R中收到以下错误：
Error in solve.QP(sigma, rep(0, 5), t(Amat), bvec, meq = 2) :
matrix D in quadratic function is not positive definite!
我的sigma矩阵是对称的，但不是正定的。为什么需要这个？如果我自己使用拉格朗日函数解决问题，那么我就能得到解决方案。那么，R为什么要强加这个要求呢？
最佳答案
Goldfarb-Idnani算法首先通过计算
不受约束的解决方案。因此，它要求
目标函数是正定的。
Fortran源文件solve.QP.f的节选：
c this routine uses the Goldfarb/Idnani algorithm to solve the
c following minimization problem:
c
c minimize -d^T x + 1/2 * x^T D x
c where A1^T x = b1
c A2^T x >= b2
c
c the matrix D is assumed to be positive definite. Especially,
c w.l.o.g. D is assumed to be symmetric.