我正在学习使用 R。我对提取股票数据和计算股票数据的各种技术指标很感兴趣。我的测试基准是 Google 财经。也就是说，我用GF的结果检查我的结果。
在尝试实现某种 MACD 分析时，我注意到了一些事情。这些可能是我对文档的误解。我尝试了很多变体，但在某些情况下我无法与 Google 财经的数字达成一致。library(quantmod) 给了我 MACD() ，它返回列 macd 和 signal 。library(fTrading) 给了我 cdsTA() 和 cdoTA() ，它们分别返回 cdsTA 和 cdoTA 。
我的测试股票是 IBM，希望这个链接可以拉出一个图表，其中包含价格、数量、慢速随机指标和带直方图的 MACD。
http://www.google.com//finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=Linear&chdeh=0&chfdeh=0&chdet=1298224745682&chddm=46920&chddi=86400&chls=CandleStick&q=NYSE:IBM&ntsp=0
将 IBM 的价格数据加载到 R 中并为值 8、17、9 生成上述 3 个函数的值，并为 MACD() 设置 percent=FALSE 给我以下输出。
MACD(close, 8, 17, 9, maType="EMA", percent=FALSE)
cdsTA(close, lag1 = 8, lag2 = 17, lag3 = 9)
cdoTA(close, lag1 = 8, lag2 = 17, lag3 = 9)
date close macd signal cdsTA cdoTA
2011-02-07 164.17 3.187365 3.208984 3.208984 -0.7673435
2011-02-08 166.05 3.246812 3.216549 3.216549 -0.7996041
2011-02-09 164.65 3.052187 3.183677 3.183677 -1.0496306
2011-02-10 164.09 2.780047 3.102951 3.102951 -1.3332292
2011-02-11 163.85 2.496591 2.981679 2.981679 -1.5867962
2011-02-14 163.22 2.168977 2.819138 2.819138 -1.8408138
2011-02-15 162.84 1.846701 2.624651 2.624651 -2.0507546
2011-02-16 163.40 1.640518 2.427824 2.427824 -2.1262626
2011-02-17 164.24 1.550798 2.252419 2.252419 -2.0854783
2011-02-18 164.84 1.517145 2.105364 2.105364 -1.9968608
如果您引用上面的谷歌金融图表，cdsTA 和 macd 列是相同的，并且与谷歌的 EMA 数据非常吻合。
MACD() 的 macd 值也非常接近 GF。所以我得到MACD - 信号 = 背离。
但是，cdoTA 还差得很远。我究竟做错了什么？
最佳答案
你没有做错任何事。 cdoTA 代码不会将 lag1 或 lag2 传递给 cdsTA ，因此它仅使用默认值 12 和 26。
> cdoTA
function (x, lag1 = 12, lag2 = 26, lag3 = 9)
{
cdo = macdTA(x, lag1 = lag1, lag2 = lag2) -
cdsTA(x, lag3 = lag3) # no lag1 or lag2, so...
if (is.timeSeries(x))
colnames(cdo) <- "CDO"
cdo
}
> args(cdsTA) # default arg values are used
function (x, lag1 = 12, lag2 = 26, lag3 = 9)
NULL
您可以定义自己的函数
CDOTA :CDOTA <- function (x, lag1 = 12, lag2 = 26, lag3 = 9) {
cdo = macdTA(x, lag1 = lag1, lag2 = lag2) -
cdsTA(x, lag1 = lag1, lag2 = lag2, lag3 = lag3)
if (is.timeSeries(x))
colnames(cdo) <- "CDO"
cdo
}
或者只是用
TTR::MACD 的结果自己做减法。require(quantmod)
getSymbols("IBM", source="google")
ibm <- merge(Cl(IBM), MACD(Cl(IBM), 8, 17, 9, "EMA", FALSE))
ibm$macdOsc <- ibm$macd - ibm$signal
tail(ibm)
# IBM.Close macd signal macdOsc
# 2011-02-15 162.84 1.8361263 2.643950 -0.8078238
# 2011-02-16 163.40 1.6248017 2.440120 -0.8153187
# 2011-02-17 164.24 1.5319154 2.258479 -0.7265640
# 2011-02-18 164.84 1.4965394 2.106091 -0.6095520
# 2011-02-22 161.95 1.1140192 1.907677 -0.7936578
# 2011-02-23 160.18 0.6253874 1.651219 -1.0258316
关于r - 如何使用R包MACD函数？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/5060163/