我目前在R中使用fGarch软件包，到目前为止，我确实很喜欢。但是，令我感到困惑的是，似乎没有关于参数含义的任何文档？在整个文献中，变量的定义/选择都不同。
例如，如果我用偏斜的学生t创新来拟合Garch(1,1)模型，我将获得以下参数 vector
garchmod <- garchFit(~garch(1, 1), data=m.sarima$fit$residuals,cond.dist="sstd",include.skew=FALSE,include.mean=FALSE)
garchmod$params
mu omega alpha1 gamma1 beta1 delta skew shape
0.0000000 4.7040111 0.4401784 0.1000000 0.3471025 2.0000000 1.0000000 3.5497162
我认为ω是方差等式中的均值，alpha1是过去平方噪声的负载，beta1是过去condt的负载。方差..
有人对此有任何文档吗？任何帮助，不胜感激。
最好的祝福
威震天
最佳答案
您的猜测是正确的。
请参阅以下内容中的garchSim(pg14)和GarchFitting(pg6)的参数详细信息:
以下fGarch文档。
http://home.agh.edu.pl/~kostrzew/fGarch.pdf