python - Python中的抛物线SAR .... PSAR持续增长而不是逆转

我有一个开放/高/低/收盘价的 Pandas 数据框，并且我正在写一个函数，该函数将抛物线SAR添加到我的数据框中。现在，PSAR的数量正疯狂地增长，在牛市和熊市之间转换时，我似乎从未得到太多 yield 。任何有助于理解我的PSAR为何如此疯狂的帮助都将是巨大的。我已经尝试过对此代码进行几种变体，但均无济于事。

对于那些不熟悉PSAR的人:

之前的SAR:上一周期的SAR值。

上升SAR

极限点(EP):当前上升趋势的最高高。

加速因子(AF):从.02开始，每当极端点达到新的高点时，AF就会增加.02。无论上升趋势持续多长时间，AF都可以达到最大0.20。

加速因子乘以极点和上一时期的SAR之差。然后将其添加到上一时期的SAR中。但是请注意，SAR永远不能高于前两个周期的低点。如果SAR高于这些低点之一，请使用两个中的最低者。
Current SAR = Prior SAR + Prior AF(Prior EP - Prior SAR)

例如:10年4月13日: SAR = 48.28 = 48.13 + .14(49.20-48.13)

SAR下降

极点(EP):当前下降趋势的最低最低。

加速因子(AF):从.02开始，每当极端点达到新的低点时，AF就会增加.02。无论下降趋势持续多长时间，AF最高可达到0.20。

加速度因子乘以上一时期的SAR与极点之间的差。然后从上一时期的比吸收率中减去此值。但是请注意，SAR永远不能低于前两个周期的高点。如果SAR低于这些高点之一，请使用两个中的最高者。
Current SAR = Prior SAR - Prior AF(Prior EP - Prior SAR)

例如:10年2月9日: SAR = 43.56 = 43.84-.16(43.84-42.07)

在反转期间，PSAR变为先前的极限点EP，而新的EP则取决于翻转的方向，成为先前的最高点或最低点。 AF重置为0.02。

我的功能:

def addSAR(df):
    df.loc[0, 'AF'] =0.02
    df.loc[0, 'PSAR'] = df.loc[0, 'low']
    df.loc[0, 'EP'] = df.loc[0, 'high']
    df.loc[0, 'PSARdir'] = "bull"

    for a in range(1, len(df)):

        if df.loc[a-1, 'PSARdir'] == 'bull':

            df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'PSAR'] + (df.loc[a-1, 'AF']*(df.loc[a-1, 'EP']-df.loc[a-1, 'PSAR']))

            df.loc[a, 'PSARdir'] = "bull"

            if df.loc[a, 'low'] < df.loc[a-1, 'PSAR']:
                df.loc[a, 'PSARdir'] = "bear"
                df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'EP']
                df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a-1, 'low']
                df.loc[a, 'AF'] = .02

            else:
                if df.loc[a, 'high'] > df.loc[a-1, 'EP']:
                    df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a, 'high']
                    if df.loc[a-1, 'AF'] <= 0.18:
                        df.loc[a, 'AF'] =df.loc[a-1, 'AF'] + 0.02
                    else:
                        df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF']
                elif df.loc[a, 'high'] <= df.loc[a-1, 'EP']:
                    df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF']
                    df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a-1, 'EP']



        elif df.loc[a-1, 'PSARdir'] == 'bear':

            df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'PSAR'] - (df.loc[a-1, 'AF']*(df.loc[a-1, 'EP']-df.loc[a-1, 'PSAR']))

            df.loc[a, 'PSARdir'] = "bear"

            if df.loc[a, 'high'] > df.loc[a-1, 'PSAR']:
                df.loc[a, 'PSARdir'] = "bull"
                df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'EP']
                df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a-1, 'high']
                df.loc[a, 'AF'] = .02

            else:
                if df.loc[a, 'low'] < df.loc[a-1, 'EP']:
                    df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a, 'low']
                    if df.loc[a-1, 'AF'] <= 0.18:
                        df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF'] + 0.02
                    else:
                        df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF']

                elif df.loc[a, 'low'] >= df.loc[a-1, 'EP']:
                    df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF']
                    df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a-1, 'EP']

    return df

最佳答案

想通了Facepalm

df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'PSAR'] + (df.loc[a-1, 'AF']*(df.loc[a-1, 'EP']-df.loc[a-1, 'PSAR']))

应该是df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'PSAR'] + (df.loc[a-1, 'AF']*(df.loc[a-1, 'PSAR']-df.loc[a-1, 'EP']))
最后两个变量转置!真是痛苦

现在我可以清理功能并使它变得更好..

希望这可以帮助别人做一些愚蠢的事情并坚持2天

sar

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