有没有人建议在具有NA值的时间序列上在r中实施增强的dickey富勒测试？
adf.test函数不接受NA值。
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另一个r命令是ur.df（urca软件包）。
但是您的问题与编码无关。您不能在时间序列上使用ADF或任何其他固定测试。该测试使用滞后结构，因此无法使用。看一下here，以显示如何修改测试数据以及这如何影响测试能力。
1.“缩小”系列中的差距。考虑一个非常简单的示例，假设我们有y1，y2，....，yj-1，yj + 1，....，yT的数据（缺少yj）。然后将第（j + 1）个观测移回第j个位置，将第（j + 2）个观测移回第（j + 1）个位置，依此类推。然后，所得序列将连续（T- 1）观察。
2.将缺失的观测值替换为间隙之前的最后记录的观测值。对于上面的示例，该序列将具有T个观测值：y1，y2，...，yj-1，yj-1，yj + 1，.......，yT。
3.通过在间隙之前的最后记录的记录观测值和间隙之后的第一个记录的观测值之间进行线性插值来填充间隙。对于上面的示例，该系列将具有T个观测值：y1，y2，....，yj-1，yj *，yj + 1，....，yT。在这里，yj * = yj-1 +（yj + 1-yj-1）/ 2
Ryan, Giles 1998