julia - 离散化连续概率分布

认识到这可能是一个与编码问题一样的统计问题，假设我有一个使用 Distributions.jl 创建的正态分布:

using Distributions

mydist = Normal(0, 0.2)

有没有一种好的、直接的方法可以让我离散化这样的分布以获得 PMF 而不是 PDF？

在 R 中，我发现 actuar package contains a function to discretize a continuous distribution 。我没有为 Julia 找到任何类似的东西，但我想我会在自己动手之前先检查一下。

最佳答案

没有内置函数可以做到这一点，但您可以使用范围对象，结合 cdf 和 diff 函数来计算值:

using Distributions
mydist = Normal(0, 0.2)
r = -3:0.1:3
d = diff(cdf(mydist, r))

关于julia - 离散化连续概率分布，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/24317929/