我创建了用于岭回归的python代码，为此我使用了交叉验证和网格搜索技术。我得到了输出结果。我要检查我的回归模型构建步骤是否正确？有人可以解释吗？
from sklearn.linear_model import Ridge
ridge_reg = Ridge()
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
params_Ridge = {'alpha': [1,0.1,0.01,0.001,0.0001,0] , "fit_intercept": [True, False], "solver": ['svd', 'cholesky', 'lsqr', 'sparse_cg', 'sag', 'saga']}
Ridge_GS = GridSearchCV(ridge_reg, param_grid=params_Ridge, n_jobs=-1)
Ridge_GS.fit(x_train,y_train)
Ridge_GS.best_params_
输出-{'alpha'：1，'fit_intercept'：True，'solver'：'cholesky'}
Ridgeregression = Ridge(random_state=3, **Ridge_GS.best_params_)
from sklearn.model_selection import cross_val_score
all_accuracies = cross_val_score(estimator=Ridgeregression, X=x_train, y=y_train, cv=5)
all_accuracies
输出-数组（[0.93335508、0.8984485、0.91529146、0.89309012、0.90829416]）
print(all_accuracies.mean())
输出-0.909695864130532
Ridgeregression.fit(x_train,y_train)
Ridgeregression.score(x_test,y_test)
输出-0.9113458623386644
0.9113458623386644我的岭回归精度是（R squred）吗？
如果是，那么0.909695864130532值的含义是什么。
最佳答案
是的，Ridge回归的score方法返回您的R平方值（docs）。
如果您不知道CV方法如何工作，它将把您的数据分成5个相等的块。然后，对于每个参数组合，使用每个块一次作为评估集，同时使用其余数据作为训练集，对模型进行五次拟合。最佳参数集被选为给出最高平均分数的集合。
您的主要问题似乎是为什么您的CV分数的平均值小于测试集上评估的完整培训的分数。这不一定令人惊讶，因为完整的训练集将大于用于all_accuracies值的任何CV样本。通常，更多的训练数据将为您提供更准确的模型。
测试集得分（即您的第二个“分数”为0.91 ...）最有可能代表您的模型将如何推广到看不见的数据。这就是您应该引用的模型“分数”。 CV设置的性能存在偏差，因为这是您选择参数所依据的数据。
通常，您的方法看起来正确。您似乎需要使用cross_val_score重新调整岭回归的步骤。一旦您从GridSearchCV找到了最佳参数，我便会直接拟合整个训练数据集（就像您在最后所做的那样）。