python - Pandas MovingOLS不支持NA值吗？

我正在使用0.7.3版中的pandas.ols函数。我对进行移动回归很感兴趣，例如:

model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80)

输入包含大约600个日期的数据，其中15个是NA值。但是输出仅包含约120个日期的回归结果。问题是，每当窗口包含一个NA值时，该窗口就没有输出。如果将window_type更改为expanding，问题消失了，并且按预期获得了约500个输出点，但是我不想进行扩展的回归。

你能告诉我如何解决这个问题吗？

最佳答案

尝试将min_periods设置为小于窗口大小(例如70)。这意味着非NA周期的最小数量-只要窗口中有NA，结果将为NA。

关于python - Pandas MovingOLS不支持NA值吗？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/11197690/