谁能给我展示Microsoft Solver Foundation 3.0中受约束的非线性优化的示例或评论？与Matlab的fmincon相比如何？还是有更好的.net库来进行约束非线性优化？谢谢，
最佳答案
重要更新(2012年2月25日):
MSF 3.1现在通过其NelderMeadSolver求解器支持带界变量的非线性优化:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh404037(v=vs.93).aspx
对于一般的线性约束，Microsoft求解器基础仅通过其内部点求解器支持线性编程和二次编程。对于此求解器，请参阅Tomas提到的SVM帖子。
MSF有一个通用的非线性规划求解器，Limited-Memory-BFGS，但是它不支持任何约束。该求解器还需要一个显式梯度函数。有关此求解器，请参阅:
Logistic regression in F# using MSF
Tomas提到的F#ODSL仅支持线性编程。我有一个QP扩展名，可以在codexplex上获得。
回到您的问题-使用线性约束(类似于fmincon)优化f(x)，我还没有看到任何具有此功能的免费库。 NMath.NET(商业)似乎只有一个。我尝试过使用它来解决高度非线性的优化问题，但对我而言不起作用。最后，我求助于在DotNumerics中实现的B-LBFGS。
我想您也会对以下SO问题感兴趣:
Open source alternative to MATLAB's fmincon function?
答案指向SciPy.optimize.cobyla，它似乎类似于fmincon。但是主要的信息是，对于您的特定问题，fmincon可能太笼统了。您可以使用更具体的求解器，例如LBFGS或QP。同样，如果您的初始值不好，一般求解器有时也将不起作用。
关于c# - Solver Foundation与Matlab fmincon中的约束非线性优化，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题：https://stackoverflow.com/questions/6318609/