上一篇我们实现了一个简单的均线策略，本期我们一起来看如何实现一个网格策略。股票网格策略比较简单，相对于可以做多做空的期货，股票就只能做多了。网格策略就只能向下挂买单，分散持仓价格位置，持续低吸。等待到价格反弹逐笔平仓或者全部平仓。
策略设计
策略同样可以使用我们之前使用的程序结构框架，需要做一些修改即可实现一个网格策略。设计策略时要用最简单的设计思路，尽量让程序逻辑简洁，这样便于维护、修改、扩展。考虑到同样可以让策略做多个股票，所以我们对于网格的每个点的差价设置成一个比例，这样我们设置一个参数即可，就不用设置一堆参数，给每个股票都设置具体的网格节点差价。
DiffPricePercent 网格节点差价
可以理解为开仓一次到下一次开仓时的价格差，参数是一个小数，例如设置0.02即代表2%。表示当前价格减去当前价格的2%得出的价格为下一次开仓的价格。对于网格的起始价格应该是可以指定的，所以我们设计了BeginPrices参数。
BeginPrices
参数BeginPrices设计成一个字符串，可以输入一个数组JSON字符串，让策略解析为一个数组结构，在策略初始化时给每只股票的数据结构分配一个网格初始价格。这个起始价格我们可能有时会指定，但是有时又想让以当前价格为起始价格，那怎么办？这个设计很简单，如果需要让以当前价格为初始价格我们就设置-1，代表当前价格。
// 更新行情数据
symbols[i].CurrPrice = ticker.Last
if (symbols[i].BeginPrice == -1) {
symbols[i].BeginPrice = ticker.Last
}
我们只用在策略中检测这个起始价格是不是-1，如果是-1，把当前价格赋值给这个变量记录即可。
这些是我们在程序框架基础上添加的2个参数。
策略图表也需要修改，我想要的是这样的效果....我的脑海里出现这样的画面：
那就动手实现吧。
图表设计
分析我们的需求，除了普通的K线图表显示以外，我们还需要绘制网格每个价格位置的水平线。所以我们需要根据当前的持仓、DiffPricePercent参数、起始价格等数据去计算当前的网格。以下代码为计算每个网格的价格。
...
var hasPosAmount = posAmount
var beginPrice = symbols[i].BeginPrice
var count = 0
while (true) {
if (count == 0) { // 第一个点是起始点，给图表配置结构写入对应的数据
symbols[i].ChartCfg.yAxis.plotLines.push({ // symbols[i].ChartCfg 即当前股票的图表配置变量
value: beginPrice,
color: 'red',
width: 2,
label: {
text: '起始价格',
align: 'center'
},
})
count++
continue
}
beginPrice = beginPrice - beginPrice * DiffPricePercent // 计算得出当前节点的价格beginPrice
hasPosAmount = hasPosAmount - TradeAmount
symbols[i].ChartCfg.yAxis.plotLines.push({ // 写入图表配置
value: beginPrice,
color: 'blue',
width: 2,
label: {
text: '节点：' + count,
align: 'center'
},
})
if (hasPosAmount < 0) { // 检测到未开仓位置，跳出循环
_Chart.update(_ArrChart)
break
}
count++
}
策略交易逻辑
策略交易逻辑比较简单，只要当前价格低于计算出的最后一个网格节点价格，就买入。
如果当前价格高于持仓均价达到持仓均价的2 * DiffPricePercent倍，就卖出。
if (ticker.Last < beginPrice) {
// 买入
Log(contractTypeName, "开多仓", "beginPrice:", beginPrice, "posAmount:", posAmount)
Buy(exchange, contractTypeName, TradeAmount, ticker.Info)
symbols[i].State = STATE_LONG
}
if (posAmount > 0 && pos.CanCoverAmount > 0 && ticker.Last > pos.Price + pos.Price * DiffPricePercent * 2) {
// 平仓
Log(contractTypeName, "平多仓")
Sell(exchange, contractTypeName, Math.min(pos.CanCoverAmount, posAmount), ticker.Info)
symbols[i].State = STATE_IDLE
}
策略初步回测测试
策略仅仅用来学习、研究，策略并未经过实盘测试，实盘慎用。
策略仅仅用于学习交流，交流策略设计思路，互相学习，有兴趣的可以挂一个富途模拟盘测试，不过个人认为网格策略仅仅适用于震荡行情，在股市熊市的时候风险比较大，虽然说股票不存在像期货那样爆仓的风险，但是遇到趋势容易被套牢。使用网格策略，网格大小和预留资金是两个挺重要的因素。
感谢阅读，感谢提出建议及意见。