标准方程法_岭回归_LASSO算法_弹性网

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标准方程法

标准方程法是求取参数的另一种方法，不需要像梯度下降法一样进行迭代，可以直接进行结果求取

那么参数W如何求，下面是具体的推导过程

因此参数W可以根据最后一个式子直接求取，但是我们知道，矩阵如果线性相关，那么就无法取逆，如下图

因此，对比梯度下降法和标准方程法我们可以得到下面的图

下面的demo是标准方程法实现拟合

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

from numpy import genfromtxt

#载入数据

data = genfromtxt('data.csv',delimiter=',')

x_data = data[:,,np.newaxis]#一维变为二维

y_data = data[:,,np.newaxis]

plt.scatter(x_data,y_data)

plt.show()

print(np.mat(x_data).shape)

print(np.mat(y_data).shape)

#给样本添加偏置项

X_data = np.concatenate((np.ones((,)),x_data),axis=)

print(X_data.shape)

#标准方程法求解回归参数

def weights(xArr, yArr):

    xMat = np.mat(xArr)#array变为mat,方便进行矩阵运算

    yMat = np.mat(yArr)

    xTx = xMat.T * xMat

    if np.linalg.det(xTx) == 0.0:   #一、np.linalg.det():矩阵求行列式二、np.linalg.inv()：矩阵求逆三、np.linalg.norm():求范数

        print("该矩阵不可逆")

        return

    ws = xTx.I * xMat.T * yMat

    return  ws

ws = weights(X_data,y_data)

print(ws[].shape)

#画图

x_test = np.array([[], []])

print(x_test.shape)

y_test = ws[] +  x_test * ws[]

plt.plot(x_data, y_data, 'b.')

plt.plot(x_test, y_test, 'r')

plt.show()

捎带一下两个小的知识点

数据归一化

由于单位的原因，不同单位之间数据产别太大，影响数据分析，所以我们一般会对某些数据进行归一化，即把数据归一化到某个范围之内。

交叉验证

当样本数据比较小的时候，为了避免验证集“浪费”太多的训练数据，采用样本交叉验证的方法，并把平均值作为结果

过拟合，欠拟合，正确拟合

过拟合会导致训练集拟合效果好，测试集效果差，欠拟合都差。为防止过拟合

正则化就是在原来的损失函数基础上加入一项，来减少高次项的值,使得曲线平滑

岭回归

为解决标准方程法中存在的矩阵不可逆问题，引入了岭回归

 import  numpy as np

 from matplotlib import pyplot as plt

 from sklearn import linear_model

 #读取数据

 data = np.genfromtxt("longley.csv", delimiter=',')

 print(data)

 #切分数据

 x_data = data[:,:]

 y_data = data[:,]

 #创建模型

 #生成0.001到1的五十个岭系数值

 alphas_to_test = np.linspace(0.001, )#从0.001到1共五十个数据，默认在start和end之间有50个数据，这五十个数据是假设的岭系数

 model = linear_model.RidgeCV(alphas= alphas_to_test, store_cv_values= True)#store_cv_values表示存储每个岭系数和样本对应下的损失值

 model.fit(x_data, y_data)

 print(model.alpha_)#最小损失函数对应的岭系数

 print(model.cv_values_.shape)#*50的矩阵

 #绘图

 #岭系数和loss值得关系

 plt.plot(alphas_to_test, model.cv_values_.mean(axis = ))# 求在每个系数下对应的平均损失函数，axis=1表示横轴，方向从左到右；0表示纵轴，方向从上到下

 plt.plot(model.alpha_, min(model.cv_values_.mean(axis = )),'ro')#最优点

 plt.show()

 model.predict(x_data[,np.newaxis])#对一个样本进行预测

岭系数和损失函数对应的关系图

简单说一下arange,range,linspace的区别，arange和range都是在start和end之间以step作为等差数列对应的数组，只不过arange的step

可以是小数，而range必须为整数，而且arange属于numpy，linspace则是在start和end之间取num个数 np.linspace(start,end,num)

LASSO算法

由于岭回归计算得到的系数很难为0，而Lasso算法可以使一些指标为0

从上图可以看出，LASSo在入系数某个取值下某些特征的系数就归为0了

交点处变为最优取值处

 import  numpy as np

 from matplotlib import pyplot as plt

 from sklearn import linear_model

 #读取数据

 data = np.genfromtxt("longley.csv", delimiter=',')

 print(data)

 #切分数据

 x_data = data[:,:]

 y_data = data[:,]

 #创建模型

 model = linear_model.LassoCV()

 model.fit(x_data,y_data)

 #lasso系数

 print(model.alpha_)

 #相关系数，发现某些系数为零，说明这些系数权重比较小，可以忽视

 print(model.coef_)#[0.10206856 0.00409161 0.00354815 .         .         .        ]

 #验证

 model.predict(x_data[-,np.newaxis])

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对lasso和岭系数方法综合起来

 import  numpy as np

 from matplotlib import pyplot as plt

 from sklearn import linear_model

 #读取数据

 data = np.genfromtxt("longley.csv", delimiter=',')

 print(data)

 #切分数据

 x_data = data[:,:]

 y_data = data[:,]

 #创建模型

 model = linear_model.ElasticNetCV()

 model.fit(x_data,y_data)

 #lasso系数

 print(model.alpha_)

 #相关系数，发现某些系数为零，说明这些系数权重比较小，可以忽视

 print(model.coef_)#[0.10206856 0.00409161 0.00354815 .         .         .        ]

 #验证

 print(model.predict(x_data[-,np.newaxis]))

无偏估计和有偏估计