单策略单品种
单策略多品种
多策略单品种和加仓
多策略多品种
静态仓位和动态仓位
金肯特钠(kingKeltner)
布林强盗(BollingerBandit)
动态突破(DynamicBreakOutII)
恒温器(Thermostat)
幽灵交易者(ghostTrader)
均线交叉与通道突破相结合的交易策略(Moving Average CrossOver)
均线和K线形态的高低点突破系统(Escalator trading system)
基于置换均线的二次穿越突破系统(Double your Fun)
基于加权价的支撑阻力线突破系统(RedRover)
基于市场强弱指标和动量的通道突破系统(Superman)
策略名
. BIAS乖离率交易系统；
. BOLL布林带交易系统；
. CCI交易系统；
. DMI交易系统；
. KD随机指标交易系统；
. KDJ交易系统；
. MA均线交易系统；
. MACD交易系统；
. MTM动力指标交易系统；
. PSY心理线交易系统；
. ROC变动速率交易系统；
. SAR抛物转向交易系统；
. VR容量比率交易系统；
. WR威廉指标交易系统；
. SP低点搜寻交易系统；
. ZIG未来函数交易系统；
. 平台突破交易系统；
. 海龟交易系统；
. 支撑压力震荡交易系统；
. 支撑压力趋势交易系统；
. 金肯特纳交易策略（King Keltner） ；
. 布林强盗交易策略（BollingerBandit)；
. 动态突破交易策略（Dynamic Break Out)；
. 幽灵交易者交易策略（Ghost Trader）；
. 恒温器交易策略（Thermostat）；
.基于均线交叉与通道突破相结合的交易系统（Moving Average Cross Over） ；
.基于均线和K线形态的高低点突破系统（Escalator Trading System） ；
.基于置换均线的二次穿越突破系统（Double Your Fun） ；
.基于加权价的支撑阻力线突破系统（Red Rover） ；
.基于市场强弱指标和动量的通道突破系统（Superman） ；
.基于商品价差的通道突破系统（Spread Channel Breakout） ；
.基于凯特纳通道的交易系统（Keltner Channel） ；
.基于平移布林通道的系统（Displaced Boll） ；
.基于平移的高低点均值通道与K线中值突破的系统（Average Channel Range Leader） ；
.基于平移通道的交易系统（No Hurry System） ；
.基于用波动加权后的WOBV的交易系统（OBV Revisited） ；
.基于开收盘价格间的相对关系变化进行判断的交易系统（Open—Close Histogram） ；
.基于指数移动平均线交易系统（Three Exponential Moving Average Crossover Trade System）；
.基于初始交易范围突破交易系统（Trading Range Breakout） ；
.基于价格通道突破交易系统（Going in Style） ；
.基于价格与均线的相关差交易系统（Reference Deviation System） ；
.基于均线的阻力线支撑线交易系统（Moving Average Support／Resistance） ；
.基于均线与动能的交易系统（Swinger） ；
.基于DMI中ADX的震荡交易系统（Traffic Jam） ；
.基于收盘价与之前k线高低进行打分的交易系统（Trend Score） ；
.基于k线建立箱体基于突破进行系统交易（In the Zone） ；
.四均线交易系统（Four Set of MA Crossover System） ；
.基于ADX及EMA的交易系统（ADX and MA Channel System） ；
.基于MACD判断的交易系统（First Pull Back System） ；
.成交量加权动量交易系统（Volume Weighted Momentum System） ；
.基于价格区间突破的交易系统（Jail Break System） ；
.均线趋势跟踪系统的改进；
.自适应均线系统的改进 ；
：布林通道趋势加强策略的改进；
：布林强盗交易系统的改进；
：ATR突破趋势系统改进 ；
：ATR在止损止盈中的应用；
：三屏交易策略的改进及扩展 ；
：多周期在策略完善中的应用；
：Dual Thrust交易策略的改进 ；
：日内区间突破策略的改进；
：鳄鱼线策略的改进 ；
：MACD背离系统的改进；
：金肯特纳交易系统；
：恒温器系统；
：顾比均线趋势系统；
：闪灵交易者；
：MACD结合加权移动均线策略的改进；
：ATR加仓及浮赢加仓模型；
：抛物式时间/价格交易系统改进；
：自适应布林通道、自适应唐奇安通道策略改进；
.【日内策略】菲阿里四价；
.【长线策略】Aberration；
.【日内策略】R-Breaker；
.【日内策略】Dual Thurst；
.【日内策略】Hans123；
.【日内策略】横盘突破；
.【日内策略】唐奇安通道（海龟策略前身）；
.【日内策略】空中花园；
.【中长期策略】金肯特纳交易系统；
.【中长期策略】布林强盗系统；
.【长期策略】动态突破II；
.【另类策略】闪灵交易者策略；
.【日内策略】恒温器策略（震荡+趋势混合）；
.【日内策略】超级日内组合；
.【期权策略】BS定价套利；
.【股票策略】MACD背离；
. 趋势交易（法）策略；
. 震荡交易策略；
. 海龟交易法则；
. 三重滤网交易系统；
. 自适应均线交易系统；
. 网格交易法；
. 双均线交易系统；
. 鳄鱼法则交易系统 ；
. 浮动波动性突破交易系统 ；
. 时间价格突破交易系统 ；
. 均线突破交易系统 ；
. 价格通道突破交易系统 ；
. 波动性突破交易系统 ；
. 形态突破交易系统 ；
. 技术指标突破交易系统；
. 克罗均线系统
. LSS多空强弱
. NEWS交易规则
、 网格交易法：
、 海岸线交易系统：
、 假突破交易系统：
、 布林带交易系统：
、 薛斯通道交易系统：
、 经典K线交易系统：
、 RSI交易系统：
、 KDJ交易系统：
、 乖离率交易系统：
、 江恩回调带交易系统：
、 技术背离交易系统：
、 量价背离交易系统：
. 价格通道交易 ；
. 维克多123法则；
. 反四周规则 ；
. 分形交易系统 ；
. 单摆震荡原理 ；
、 海龟交易系统；
、 趋势线突破交易系统；
、 波动性突破交易系统；
、 通道突破交易系统；
、 四周规则；
、 NEWS交易系统；
、 MACD交易系统；
、 EMA交易系统；
、 均线交易系统；
、 三重滤网交易系统；
、 SAR交易系统；
、 OBV交易系统；
. 双均线交易系统;
、 克罗均线系统；
、 时间价格突破；
、 LSS多空强弱；
、 浮动波动性突破、鳄鱼法则等系统；
. 维克多123法则；
、LSS轴点封套；
、分形交易系统等系统；
、海浪交易系统
、天堂地狱交易系统
、矩形交易系统
、旗形交易系统
、楔形交易系统
、三角形交易系统
、八段交易系统
、波浪理论交易系统
、123法则交易系统
、唉呀跳空交易系统
、江恩轮中轮交易系统
、时间周期交易系统
、二浪底公式；
、KDJ半空反转；
、ADX两栖交易；
、RSI半空反转等系统；
、拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系统；
、维克多.斯波朗迪123法则交易系统；
、汤姆.迪马克TD价格区间交易系统；
、劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统；
、马丁.普林格摆荡交易系统；
、康斯坦斯.布朗衍生振荡指标交易系统；
、洛氏霍克交易法；
、点位交易法；
、GFTD模型系列报告之二：基于GFTD模型的股票多空组合策略系统；
、GFTD择时研究报告之一：低延迟趋势线(LLT)与交易性择时研究；
：基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易策略；
：一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略；
：多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略；
：基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统；
：基于缠中说禅之分型通道趋势交易系统；
：基于GFTD的期指日内程序化交易策略；
：在标度不变性破缺下洞察资金流向——MFT交易策略；
：基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略（SMT）；
：基于遗传规划的智能交易策略方法；
：基于遗传算法的期指日内交易系统；
：日内突破模式及其资金管理的多重比较研究；
：基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略；
：基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究；
：经验模态分解下的日内趋势交易策略；
：识别趋势震荡之神器MESA；
：波段形态识别模型(WPRM)及期指交易策略应用；
：深度学习股指期货日内交易策略；
：厚尾分布下的随机区间突破策略；
：带反转的加强版EMDT交易策略；
：期权对标的指数走势的预测性分析；
：基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略；
：风格动量下的股指期货跨品种套利策略；
：股指期货高频追杀趋势策略；
：观日内趋势，察行业轮动，品风格套利；
：价量模式匹配股指期货交易策略；
：境外中概股股指期货对于A股市场择时研究；
：均线交叉策略的另类创新研究；
：再论RSI指标在股指期货日内交易中的使用；
：全球商品期货量化交易策略初探；
：探寻股指期货跨品种的最优组合；
：之字转向策略； 四、套利套保类
、跨期套利；
、跨品种套利；
、跨市场套利；
、期现套利；
、蝶式套利交易系统
、企业套期保值交易系统
、价差趋势交易系统
五、日内短线交易类
、早盘心理交易系统
、缺口交易系统
、早盘突破交易系统
、横盘突破交易系统
、日内海浪交易系统
、高低点交易系统
、日内趋势线交易系统
、分时图三角形交易系统
、日内网格交易系统
、BTOB交易系统
、%回撤交易系统
、成交量交易系统
、区间突破
、菲阿里四价
、空中花园
、横盘突破
、转向交易
、HANS123
、日均ATR突破
、ORB突破
、分时均价突破
、日内ATR波动性突破
策略说明
基于ADX及EMA的系统
规则要素:
. 计算30根k线最高价和最低价的EMA价差;
. 计算12根k线的ADX.
入场条件:
.满足上根K线的收盘价收于EMA30之上,且ADX向上的条件 在EntryBarBAR内该条件成立;
.当前价大于等于BuySetup,做多,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场.
出场条件:
.当前价格下破30根K线最高价的EMA. 基于MACD判断交易系统
系统要素:
. 用MACD慢线在零轴上判断趋势
. 在多头趋势中以收盘价和波动率构成入场出场通道
入场条件:
. 价格高于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道上轨
出场条件:
. macd慢线在零轴下
. 价格低于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道下轨
. 价格低于多头趋势形成时的最低价格出场 高低点的移动平均线
策略说明:
基于平移的高点和低点均线通道与K线中值突破进行判断
系统要素:
. Range Leader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上, 且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线
. 计算高点和低点的移动平均线
入场条件:
、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓
、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA，当前无空仓，则开空仓
出场条件:
. 开仓后，5个K线内用中轨止损，5个K线后用外轨止损 简单日内系统
、用九点半的那根k线为基准，上下浮动0.003个系数。
、突破上轨，开多；突破下轨，开空。
、多单，止损在下轨；空单，止损在上轨。
、两点五十分后，不管盈亏平仓，不做夜盘。 成交量加权动量交易系统
基于动量系统, 通过交易量加权进行判断
系统要素:
.用VWM上穿零轴判断多头趋势
.用VWM下穿零轴判断空头趋势
入场条件:
.价格高于VWM上穿零轴时价格通道,且在SetupLen的BAR数目内,做多
.价格低于UWM下穿零轴时价格通道,在SetupLen的BAR数目内,做空 价格通道突破系统
策略说明:
.计算价格通道
.收盘价加上ATR的一定倍数作为进场价
入场条件:
.上一根Bar创新高
.当前Bar最高价突破上一根Bar收盘价加上ATR的一定倍数
出场条件:
.记录多头进场后的跟踪止损价
.价格向下突破跟踪止损价多头出场 基于k线建立箱体突破系统
策略说明:
本策略基于k线形成的区域设置进出场价格, 通过价格的上下突破来进行交易或取消做单
系统要素:
k线区域按时间顺序从左向右共由4根k线组成, 最左边的k线标号为3
. 如果1号k线收盘价高于3号k线最高点, 开始设置做多交易区域, 上轨为3号K线高点, 下轨为标号为1起CancelFlagN根K线的低点 如果标号为0的K线收盘价在上下轨之间, 则做多区域设置成功, 如果收盘价低于下轨则区域设置取消
. 如果1号k线收盘价低于3号k线最低点, 开始设置做空交易区域, 下轨为3号K线低点, 上轨为标号为1起CancelFlagN根K线的高点 如果标号为0的K线收盘价在上下轨之间, 则做空区域设置成功, 如果收盘价高于上轨则区域设置取消
入场条件:
. 做多区域设置成功时, 当前k线高于标号为0的K线高点时入场做多
. 做空区域设置成功时, 当前k线低于标号为0的K线低点时入场做空
出场条件:
. 基于ATR的保护性止损
. 基于ATR的盈亏平衡止损
. 基于ATR的盈利止盈 金肯特纳
策略说明:
基于肯特纳通道的突破系统
系统要素:
、基于最高价、最低价、收盘价三者平均值计算而来的三价均线
、基于三价均线加减真实波幅计算而来的通道上下轨
入场条件:
、三价均线向上，并且价格上破通道上轨，开多单
、三价均线向下，并且价格下破通道下轨，开空单
出场条件:
、持有多单时，价格下破三价均线，平多单
、持有空单时，价格上破三价均线，平空单 基于均线与动能的交易系统
策略说明:
本策略基于均线与均线间的动能变化建立的交易系统
系统要素:
.根长期均线进行趋势判断
.根较短均线值之差揭示的动能变化为交易提供基础
入场条件:
. 当价格高于长期均线且动能相对之前变强时做多
. 当价格低于长期均线且动能相对之前变弱时做空
出场条件:
. 当动能减弱时, 价格低于ExitStopN根K线低点多头平仓
. 当动能增强时, 价格高于ExitStopN根K线高点空头平仓 四均线交易系统
系统要素:
(5和20周期均线),(3和10周期均线)构成的两组不同周期的均线组合
入场条件:
当2组均线均成多头排列时且当前价高于上根BAR最高价入场
出场条件:
. 小周期多头均线组合成空头排列
. 两组空头均线分别空头排列且低于上根BAR最低价出场 基于平移通道的交易系统
策略说明:
本策略基于平移后的高低点通道判断入场条件，结合ATR止损
系统要素:
. 平移后的高低点通道
. atr止损
入场条件：
.当高点上穿平移通道高点时,开多仓
.当低点下穿平移通道低点时,开空仓
出场条件：
.ATR跟踪止盈
.通道止损 基于初始交易范围突破系统
策略说明:
用特定时间周期内的最高价位和最低价位计算交易范围，然后计算真实的波动范围和周期内的ATR对比，如果当前k线的波动范围比n*交易范围的值大，并且真实波动范围比ATR大，这就满足了前两个系统挂单的条件
入场条件:
. 7周期区间“空隙”之和 >7周期区间高度的2倍当前的k线比交易范围的最高值大, 而且如果当前k线的中间价格高于之前一根k线的最高值做多
. 7周期区间“空隙”之和 >7周期区间高度的2倍当前的k线比交易范围的最低值小, 而且如果当前k线的中间价格低于之前一根k线的最低值做空
出场条件:
.初始止损
.跟踪止损（盈利峰值价回落ATR的一定倍数）
.收盘价创7周期低点，且K线中点低于前K线最低价多头出场 开收盘价格间相对关系变化
策略说明:
本策略计算指数移动平均(10个开盘价和10个收盘价, 然后后者减去前者得到柱状图)，通过柱状图上穿零轴还是下穿零轴来判断上升和下降趋势
系统要素:
.10个开盘价的指数移动平均与10个收盘价的指数移动平均之差若上穿零轴定义为上升趋势，上升趋势定义满足后将上穿K线的最高价加上10周期的ATR的一半作为多头入场触发价，同时将上穿K线的最低价减去10周期的ATR的一半作为多头平仓触发价；
.10个开盘价的指数移动平均与10个收盘价的指数移动平均之差若下穿零轴定义为下降趋势，下降趋势定义满足后将下穿K线的最低价减去10周期的ATR的一半作为空头入场触发价，同时将下穿K线的最高价加上10周期的ATR的一半作为空头平仓触发价；
入场条件:
.10个开盘价的指数移动平均大于10个收盘价的指数移动平均并且向上突破了多头触发价则进场做多；
.10个开盘价的指数移动平均小于10个收盘价的指数移动平均并且向下突破了空头触发价则进场做空；
出场条件:
.跌破多头平仓触发价或者转为下降趋势多头平仓；
.突破空头平仓触发价或者转为上升趋势空头平仓； 收盘价与之前k线高低打分
策略说明:
本策略基于当前收盘价与之前k线的高低进行打分, 并通过打分的均值与对应的收盘价均值进行交易
系统要素:
.当当前收盘价格大于之前LookBack根K线内某一根k线的收盘价时记+1分, 否则记-1分, 加总这些分数以获得当前K线的得分
.对k线的打分计算一条均线
.对k线的收盘计算一条均线
入场条件:
.当价格高于收盘价均线, 且打分也高于打分均线时的入场做多
.当价格低于收盘价均线, 且打分也低于打分均线时的入场做空
出场条件:
.基于ATR的保护性止损
.基于ATR的跟踪止损
.基于ATR的盈亏平衡止损 置换均线的二次穿越突破
策略说明:
本策略是基于置换均线的二次穿越突破系统
系统要素:
. 将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线
. 相隔一定BAR数的收盘价二次穿越置换均线
. 二次穿越完成时那根BAR的高点（或低点）作为突破进场价
. 完成二次穿越的一定BAR数内突破
入场条件:
. 有效期内价格向上突破设定进场价做多
. 有效期内价格向下突破设定进场价做空
出场条件:
. 价格反向穿越均线后止损
. 基于N根K线的高低点的跟踪止损 均线和形态的高低点突破
策略说明:
本策略是基于均线和K线形态的高低点突破系统
系统要素:
. 根据价格与快速均线和慢速均线的关系来判断大的趋势，价格在上为多头趋势，在下为空头趋势
. 根据2根K线收盘位置构成的形态来判断小趋势，第一根收盘靠近低点第二根收盘靠近高点为上涨趋势，否则为下跌趋势
. 最近2根K线的高低点形成的通道
入场条件:
. 大趋势为多头趋势，且K线形态也为多头趋势时，突破通道高点做多
. 大趋势为空头趋势，且K线形态也为空头趋势时，突破通道低点做空
出场条件:
. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价
. 盈利超过止损额的一定倍数止盈 价格与均线的相关差
策略说明:
.系统将当前价格和MA之差定义为DRD
.计算RDV: N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和
入场条件:
.设置ETLong为入市阈值，如果RDV>ETLong,则入场做多
.设置ETShort为入市阈值，如果RDV<ETShort,则入场做空
出场条件:
.如果RDV下穿0, 多头平仓
.如果RDV上穿0, 空头平仓 价格区间突破的交易系统
策略说明:
基于通道突破的判断
系统要素:
. 计算50根k线最高价的区间
. 计算30根k线最低价的区间
入场条件:
.价格高于50根K线最高价的区间入场
出场条件:
. 当前价格低于30根K线最低价的区间出场
. 当前价格低于入场价一定ATR波动率幅度出场 幽灵交易者
策略说明:
模拟交易产生一次亏损后才启动真实下单交易。
系统要素:
、两条指数平均线
、RSI指标
、唐奇安通道
入场条件:
、模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之上、RSI低于超买值、创新高，则开多单
、模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之下、RSI高于超卖值、创新低，则开空单
出场条件:
、持有多单时小于唐奇安通道下轨，平多单
、持有空单时大于唐奇安通道上轨，平空单 指数移动平均线系统
策略说明:
.计算三条指数移动平均线(Avg1, Avg2 , Avg3)；
.通过指数移动平均线的组合来判断趋势
入场条件:
.当Avg1向上穿过Avg2并且Avg2大于Avg3时，在下一根k线开盘处买入
.当Avg1向下穿过Avg2并且Avg2小于Avg3时，在下一根k线开盘处卖出
出场条件:
.Avg1下穿Avg2多头出场
.跟踪止损 K线加权均值的支撑阻力线
策略说明:
本策略是基于K线加权均值的支撑阻力线突破系统
系统要素:
. K线的加权均值 = (最高价+最低价+*收盘价)/
. 支撑线 = K线加权均值 - ( 最高价 - K线加权均值)
. 阻力线 = K线加权均值 + ( K线加权均值 - 最低价)
入场条件:
. 当价格向上突破阻力线做多
. 当价格向下突破支撑线做空
出场条件:
. 趋势反转即反向突破时出场
. 基于ATR的一定倍数的止盈 市场强弱和动量的通道系统
策略说明:
本策略是基于市场强弱指标和动量的通道突破系统
系统要素:
. 根据N根K线的收盘价相对前一根K线的涨跌计算出市场强弱指标
. 最近9根K线的动量变化趋势
. 最近N根K线的高低点形成的通道
入场条件:
. 市场强弱指标为多头，且市场动量由空转多时，突破通道高点做多
. 市场强弱指标为空头，且市场动量由多转空时，突破通道低点做空
出场条件:
. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价，反过来的开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价
. 盈利超过止损额的一定倍数止盈
. 出现反向信号止损 波动加权后的OBV交易系统
策略说明:
本策略基于用波动加权后的OBV进行判断入场条件，结合高低点突破入场
系统要素:
. 计算波动加权WOBV,根据WOBV预期均值关系，设定触发条件单
入场条件：
.当WOBV上穿它的MA时,在当根K线高点建立做多触发单
.当WOBV下穿它的MA时,在当根K线低点建立做空触发单
出场条件：
.当WOBV上穿它的MA时,次根K线开盘平空仓
.当WOBV下穿它的MA时,次根K线开盘平多仓 凯特纳通道的交易系统
策略说明:
基于凯特纳通道的交易系统
系统要素:
. 计算关键价格的凯特纳通道
. 价格突破凯特纳通道后，设定入场触发单
入场条件:
、价格突破凯特纳通道后，在当根K线高点之上N倍通道幅度，设定多头触发单，此开仓点将挂单X根k线
、价格突破凯特纳通道后，在当根K线低点之下N倍通道幅度，设定空头触发单，此开仓点将挂单X根k线
出场条件:
. 价格下穿轨道中轨时平仓
. 价格小于N周期低点平仓 恒温器系统
策略说明:
通过计算市场的潮汐指数，把市场划分为震荡和趋势两种走势；震荡市中采 用开盘区间突破进场；趋势市中采用布林通道突破进场。
系统要素:
、潮汐指数
、关键价格
、布林通道
、真实波幅
、出场均线
入场条件:
、震荡市中采用开盘区间突破进场
、趋势市中采用布林通道突破进场
出场条件:
、震荡市时进场单的出场为反手信号和ATR保护性止损
、趋势市时进场单的出场为反手信号和均线出场
常见止损
时间止损
时间止盈止损逻辑：开仓后的时间（通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量）触发设定的条件时进行止损/止盈平仓，通常与价差条件结合使用。
例1:
BARSBK=,SP;//开仓后下一根K线开始时平仓
BARSSK=,BP;//开仓后下一根K线开始时平仓 价差止损
最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。以资金盈亏额为条件的止损策略也被我们归为这一类。比较常用的策略有追踪止损、阶梯止损、限价止损等。
常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价，和重要的支撑/压力位。 主要有两个因素影响价差的选择：
.交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。
.交易品种的随机波动性，可以通过对历史数据分析或经验总结等方法研究。衡量随机波动性标准的通常是ATR指标。
我们除了基准价和价差外，有时还会设置一个启动止损止盈的条件，例如：通常我们会限制当最大盈利达到某一标准后再启动跟踪止损。时间也经常被作为止损的触发条件。 跟踪止损
跟踪止损的逻辑：以开仓后的最高或者最低价为基准价，回撤超过价差后进行止损。
这里的价差可以使用最大盈利的百分比，也可以是固定价差。通常还会限制当最大盈利超过某一范围后再启动止盈止损策略。
例2：
A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
BKHIGH-BKPRICE>*A && C<BKHIGH-0.3*(BKHIGH-BKPRICE),SP;
//触发条件：买开仓后的最高价减去买开仓价格大于50个最小变动价位
//止损条件：最新价小于基准价减价差。（基准价是买开仓后的最高价，价差是最大盈利的30%）
SKPRICE-SKLOW>*A && C>SKLOW+0.3*(SKPRICE-SKLOW),BP;
//触发条件：卖开仓价格与卖开仓后的最低价的差值大于50个最小变动价位
//止损条件：最新价大于基准价加价差。（基准价是卖开仓后的最低价，价差是最大盈利的30%） 限价止损/止盈
限价止盈/止损的逻辑：以开仓价格为基准价，当前亏损或盈利超过固定的价差时进行止损/止盈。
例3：
A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
C<=BKPRICE-*A,SP;//最新价低于买开仓价10个最小变动价位，多头止损;
C>=BKPRICE+*A,SP;//最新价高于买开仓价20个最小变动价位，多头止赢;
C>=SKPRICE+*A,BP;//高于卖开仓价10个最小变动价位，空头止损;
C<=SKPRICE-*A,BP;//低于卖开仓价20个最小变动价位，空头止赢; 阶梯止损
阶梯止损的逻辑：以开仓价格为基准价，开仓时以M点固定价差设置止损，行情每向有利的方向波动N个点，将止损价格提高（多头）或者降低（空头）P个点。
例4：
C<BKPEICE-+INTPART((BKHIGH-BKPRICE)/)*,SP;//买开仓后，初始止损价差30个点，行情每上涨10点，止损价格提高5点
C>SKPEICE+-INTPART((SKPRICE-SKLOW)/)*,BP;//卖开仓后，初始止损价差30个点，行情每下跌10点，止损价格降低5点 时间+价差阶梯止损
时间+价差阶梯止损止盈逻辑：以买（卖）开仓价格为基准价，最新价小于（大于）开仓价减（加）价差时进行止损/止盈平仓。价差的浮动规则：开仓时固定价差M，随着时间的推移，每出现N根K线，将价差增加P个点。
例5：
C<BKPEICE-+INTPART(BARSBK/)*,SP;//买开仓后，初始止损价差30个点，开仓之后每出现5根K线，止损价格提高10点
C>SKPEICE+-INTPART(BARSSK/)*,BP;//卖开仓后，初始止损价差30个点，开仓之后每出现5根K线，止损价格提高10点 保本
保本的逻辑：开仓之后，最大盈利超过固定价差后，当盈利再次回到固定价差的水平时进行止损平仓。 例6：
BKHIGH-BKPRICE> && C-BKPRICE<=,SP;//买开仓后的最大盈利大于10，并且当前的盈利小于等于10，卖平仓
SKPRICE-SKLOW> && SKPRICE-C<=,BP;//卖开仓后的最大盈利大于10，并且当前的盈利小于等于10，买平仓 支撑/压力位
以支撑/压力位标准进行止损止盈也可在本质上认为是一种价差止盈止损，只不过这里研究的重点是基准价（支撑/压力）。
例7：
N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,))+;//开盘第一根K线到当前的K线根数
N2:=REF(N1,N1);//每个交易日K线的总数
HH:HV(H,N1-);//当日最高价，不包含当前K线
LL:LV(L,N1-);//当日最低价，不包含当前K线
OO:REF(O,N1-);//当日开盘价
OZ:REF(O,N2+N1-);//昨日开盘价
CZ:REF(C,N1);//昨日收盘价
HZ:REF(HHV(H,N1),N1);//昨日最高价
LZ:REF(LLV(L,N1),N1);//昨日最低价
HDN:IFELSE(N1>=,VALUEWHEN(N1=,HHV(H,)),NULL);//当N1>=5时，开盘前5根K线的最高价
LDN:IFELSE(N1>=,VALUEWHEN(N1=,LLV(L,)),NULL);//当N1>=5时，开盘前5根K线的最低价 例8：
LB:REF(L,BARSBK);//买开仓那根K线最低价
HS:REF(H,BARSSK);//卖开仓那根K线最高价
LBN:REF(L,BARSBK+);//买开仓前一根K线最低价
HSN:REF(H,BARSSK+);//卖开仓前一根K线最高价 ATR指标在止损中的应用
ATR指标源码：
TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,)-LOW));
//当前K线最高价减最低价，前一根K线的收盘价与当前K线最高价之差的绝对值，前一根K线的收盘价与当前K线的最低价之差的绝对值，TR返回这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,);//TR的N周期简单移动平均
平均真实波幅均值（Average True Range）最早由J. Welles Wilder Jr提出，旨在判断价格波动率。在设计交易系统时，ATR指标有着广泛的应用，例如《海龟交易法则》中仓位管理就是以ATR指标为核心的。《通向金融王国的自由之路》的作者范·K·撒普使用的就是3倍ATR的吊灯止损策略。最常用的基于ATR的止损策略有三种：吊灯止损、YOYO止损、ATR棘轮止损。 吊灯止损
吊灯止损的逻辑：基准价为买开仓后的最高价和卖开仓后的最低价，价差由ATR确定，当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。吊灯止损策略一般应用于趋势跟踪系统。
例1：以开仓后的极值为基准价，价差3倍ATR止损策略
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
BKHIGH-BKPRICE>*ATR && BKHIGH-C>*ATR,SP;
SKPRICE-SKLOW>*ATR && C-SKLOW>*ATR,BP; YOYO止损
YOYO止损的逻辑：基准价为前一根K线的收盘价，价差由ATR确定，当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。
YOYO止损与吊灯止损的区别在于：
.基准价。前者的基准价是前一根K线的收盘价，后者的基准价是开仓后的极值。
.适用。YOYO止损法是典型的波动性止损法，即用于辨别一个交易日内异常的不利的价格波动。这种异常波动往往是由于某一新闻事件，或是一种重要的技术性反转（是趋势结束的标志）。这种逻辑使得YO YO止损法非常有效，我们很少因为这种止损触发的退出交易而后悔。
综合两种止损方法：更有效。吊灯止损点往往设在距离最高点（或最高收盘价）3ATR或更多的地方，在市场向不利于我们的方向移动时，该止损点是不变的，因此他将保护我们免受趋势逐渐逆转的伤害。YOYO止损点往往设在离上一个收盘价仅1.5或2ATR处，它可以保护我们免受异常的日内价格的剧烈波动。当两者同时使用时，每天的止损价会是两者中最先被触发的那个。 例2：综合使用YOYO止损法和吊灯止损法
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
BKHIGH-BKPRICE>*ATR && BKHIGH-C>*ATR,SP;
SKPRICE-SKLOW>*ATR && C-SKLOW>*ATR,BP;
REF(C,)-C>1.5*ATR,SP;
C-REF(C,)>1.5*ATR,BP;
布林通道
inputs: baolin_price(close), //用于 计算宝林通道
current_price(close), //当前价格
length(),
up_std(),
dn_std(),
long_ma_day(), //长期趋势线 上升时购买
diaodeng_para();// 吊灯止损 2 = 2% vars: up_band(),
dn_band(),
buy_cnt(),
diaodeng_peice(),
day_long_ma(),
first_buy_price(),
first_buy_barcnt(),
mid_price(); up_band = BollingerBand( baolin_price, length, up_std ) ;//宝林带 通道上
dn_band = BollingerBand( baolin_price, length, -up_std ) ;//宝林带 通道下
day_long_ma=AverageFC(baolin_price,long_ma_day);//长平均线 用来判断趋势
mid_price=((high+low+close)/); //中轴线 用于 吊灯止损 // 不是1一条线(必须有) 当前价格在宝林通道上限的上面 趋势属于上升趋势
if (CurrentBar > ) and (current_price> up_band) and (day_long_ma>day_long_ma[]*1.001) then
begin
buy ( "buy" ) shares next bar at open; //下个开盘价买入1手
if(buy_cnt=) then
begin
first_buy_price =close;
first_buy_barcnt = CurrentBar;
end;
buy_cnt=buy_cnt+; end; // 不是1一条线(必须有) 当前价格在宝林通道下限的下面 并且 有持仓
if (CurrentBar > ) and (current_price < dn_band) and (buy_cnt>) then
Begin
sell ("sell") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售
diaodeng_peice=; //止损线 清零
end; // 止损 中轴线 吊灯止损 并且 有持仓
if(mid_price< diaodeng_peice* (-0.01 *diaodeng_para)) and (buy_cnt>) then
begin
sell ("diaodeng_zisun") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售
diaodeng_peice=; //止损线 清零
end; //更新 吊灯止损线
if(mid_price>diaodeng_peice) then
diaodeng_peice=mid_price; //止损 开始价 低于
If (first_buy_barcnt> CurrentBar+) and (close< first_buy_price*0.995) and (buy_cnt>) then
Begin
sell ("diyi_zisun") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售
diaodeng_peice=; //止损线 清零 end; //plot1(up_band,"up_band");
//plot2(dn_band,"dn_band");
//plot3(day_long_ma,"day_long_ma");
//plot4(diaodeng_peice,"diaodeng_peice");
肯特钠
Inputs: avg_length(),// EMA 常熟
atr_length(),//ATR长度
atr_up_para(), //上线×常数
atr_dn_para(),//下限X 常数
diaodeng_para(); vars:mid_price(),
ma1(),
up_band(),
dn_band(),
buy_cnt(),
diaodeng_peice(),
first_buy_price(),
first_buy_barcnt(); mid_price=(High+low+close)/;
ma1=XAverage(mid_price,avg_length);//用EMA 计算
up_band=ma1+AvgTrueRange(atr_length)*atr_up_para;
dn_band=ma1-AvgTrueRange(atr_length)*atr_dn_para; if(CurrentBar > ) and (ma1>ma1[]*1.001) and high>=up_band then
Begin
buy ( "buy" ) shares next bar at open; //下个开盘价买入1手
if(buy_cnt=) then
begin
first_buy_price =close;
first_buy_barcnt = CurrentBar;
end;
buy_cnt=buy_cnt+;
end; if(ma1<ma1[]) and (low<dn_band) and (buy_cnt>) then
Begin
sell ("kong sell") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售
diaodeng_peice=; //止损线 清零
end; //
If low<ma1 and (buy_cnt>) then
Begin
sell ("qing sell") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售
diaodeng_peice=; //止损线 清零
end; if(mid_price< diaodeng_peice* (-0.01 *diaodeng_para)) and (buy_cnt>) then
begin
sell ("diaodeng_zisun") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售
diaodeng_peice=; //止损线 清零
end; //更新 吊灯止损线
if(mid_price>diaodeng_peice) then
diaodeng_peice=mid_price; //止损 开始价 低于
If (first_buy_barcnt> CurrentBar+) and (close< first_buy_price*0.995) and (buy_cnt>) then
Begin
sell ("diyi_zisun") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售
diaodeng_peice=; //止损线 清零 end; // plot1(up_band,"up_band");
// plot2(dn_band,"dn_band");
// plot3(ma1,"ma1");
//plot4(diaodeng_peice,"diaodeng_peice");
//Buys and Sells if Fast Average Crosses Over Slow Average Plus a Percentage Filter With Delay.
inputs: FLen(),SLen(),Filter(0.07), delay();
variables:FMA(),SMA(),Btime(),Stime();
FMA = average(Close of data2,FLen) of data2;
SMA = average(Close of data2,SLen) of data2;
If Currentbar > SLen and FMA crosses above SMA*(+Filter) then
Begin
Btime=currentbar+delay;
Stime=;
End;
If Currentbar = Btime then
Buy this bar at close; If Currentbar > SLen and FMA crosses below SMA*(-Filter) then
Begin
Stime=currentbar+delay;
Btime=;
End;
If Currentbar = Stime then
Sellshort this bar at close;
//Percent Protective Stop for Longs and Shorts
inputs: LXStopLossPct(),SXStopLossPct();// pass in XX for XX percent
if LXStopLossPct > and MarketPosition = then
Sell ("PctProtLX") next bar at entryprice * (-LXStopLossPct/) stop;
if SXStopLossPct > and MarketPosition = - then
Buy To Cover ("PctProtSX") next bar at entryprice * ( + SXStopLossPct/) stop;
//ATR Trailing Stop for Longs
inputs: ATRLengthLX(),NumATRsLX();
variables:ATRCalcLX(),poshigh();
ATRCalcLX=AvgTrueRange(ATRLengthLX )*NumATRsLX ;
If NumATRslx > then
begin
if Marketposition = then
begin
If high>poshigh then
poshigh = high;
Sell("atrLX") next bar at (poshigh - ATRCalcLX) stop;
end;
end;
If Marketposition <= then
poshigh = ;
//ATR Trailing Stop for Shorts
inputs: ATRLength(),NumATRs();
variables:ATRCalc(),PosLow();
ATRCalc = AvgTrueRange(ATRLength)*NumATRs;
If NumATRs > then
begin
if Marketposition = - then
begin
if Low < PosLow then
PosLow = Low ;
Buy To Cover ("atrSX") next bar at PosLow + ATRCalc stop;
end;
End;
If Marketposition <= then
poslow=;
//Percent Profit Trailing Stop for Longs
inputs: FloorPct(),TrailingPct();//pass in XX for XX percent
variables:FloorAmt();
if MarketPosition = then
Begin
FloorAmt=entryprice*Floorpct/;
SetPercentTrailing(FloorAmt,TrailingPct);
End;
//Percent Profit Trailing Stop for Shorts
inputs:FloorPct(),TrailingPct(); //pass in XX for XX percent
Variables:FloorAmt();
FloorAmt = Close*FloorPct/;
if MarketPosition = - then
Begin
FloorAmt=entryprice*Floorpct/;
SetPercentTrailing( FloorAmt, TrailingPct ) ;
end;