作者：桂。
时间：2017-05-13 21:52:14
链接：http://www.cnblogs.com/xingshansi/p/6850684.html
前言
一、线性可分支撑向量机
A-问题分析
不同于感知器Perceptron，SVM希望所有点到分离面的最小距离最大化，而距离分离面最近的样本点就是支撑向量（support vector）：
样本点到分离面的距离：
定义最小间隔：
最小间隔最大化就是如下的优化问题：
令=
，则优化问题改写为：
事实上的取值不影响最终的最优解，进一步转化优化问题：
这就成了一个凸二次规划（convex quadratic programming）问题了，满足凸优化的形式，可以借助对偶简化求解。
引进拉格朗日乘子：
原始问题为极小极大问题，转化问对偶就是极大极小问题：
先极小求解，上述优化问题可以简化为：
根据KKT条件，上述解对应原问题的解：
从而完成求解。
B-算法步骤
C-应用举例
第一步：对偶问题求解
求出的最优解（a1,a2）是
，但a2 = -1不满足约束a2>=0，所以最小值在边界取得。
第二步：计算w与b
=1/4*[3, 3]*1+1/4*[1, 1]*(-1)=[1/2, 1/2]
=-2
第三步：得出分离决策面
二、线性不可分情况
A-问题分析
其实它是对线性可分的推广，对线性可分的情况仍然适用。对于线性不可分的解决办法就是引入松弛变量，也就是加入了误差扰动：
引入松弛变量优化时考虑两方面：1）最小距离尽可能大; 2）误分类点个数尽量小。得出新的准则函数：
仍然借助对偶问题求解（剩下的思路与线性可分问题的求解思路完全一致）：
进一步得到原始问题的解：
从而完成求解。
B-准则函数补充
因为超平面都是可以伸缩的，假设全部正确分类：
最小间隔：
这是硬间隔，但实际中可能不能完全线性分开：
这个时候就是软间隔，即允许部分数据不满足：
当然最大化间隔时，希望不满足条件的样本点数尽可能小，给出准则函数：
其中是0/1损失函数，用来定义不满足条件的样本数：
但是非凸、非连续，可以近似替代处理：
常用替代方式有三类：
如果采用hinge损失，损失函数转化为：
将定义为松弛变量
，上式等价为：
这个就是线性不可分时的准则函数了。最后回头看看近似与之间的关系：
C-算法步骤
给出线性支撑向量机学习算法：
三、非线性情况
关于核函数的应用，之前的文章已经分析过。
什么样的函数可以作为核函数？充要条件——K（x,z）为正定核函数：
参考：
- 李航《统计学习方法》